Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari data residual penelitian 0,05, yaitu 0, 083, artinya data residual
penelitian terdistribusi secara normal.
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas
Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari
1 nilai tolerance dan lawannya 2 variance inflation factor VIF. Nilai batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau VIF 10. Hasil uji
multikolonieritas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardize
d Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error
Beta Toleranc
e VIF
1 Constant
,869 ,637
1,36 4
,182 NTC
-,001 ,001
-,115 -,701
,488 ,974
1,02 7
Growth -,303
,127 -,393
- 2,393
,023 ,979
1,02 1
Size -,013
,042 -,050
-,308 ,760
,985 1,01
5 a. Dependent Variable: DPR
Universitas Sumatera Utara
Dari hasil pengujian di atas, baik Tolerance maupun VIF tiap variabel penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas
data, dimana nilai tolerance dari masing-masing variabel tidak lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel tidak lebih
besar dari 10.
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara
SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual.
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas:
Scatterplot
Universitas Sumatera Utara
Dari gambar dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola-pola tertentu pada titik residu yang artinya adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas dalam variabel penelitian.
4.2.2.4. Uji Autokorelasi
Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel
4.4 sebagai berikut.
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Mode l
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
1 ,394
a
,155 ,076
,38648 2,264
a. Predictors: Constant, Size, Growth, NTC b. Dependent Variable: DPR
Tabel Durbin-Watson dengan ∝ = 0.05, N = 36, dan variabel
independen 3, menghasilkan nilai 1.2953 dan 1.6539 untuk dl dan du- nya, hal tersebut menunjukkan tidak ada autokorelasi positif maupun
negatif dalam variabel penelitian, karena nilai d berada di antara du dan 4-du 1.65392.264 4-1.6539.
4.2.3. Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis penelitian, penulis menggunakan analisis regresi berganda. Dalam melakukan pengujian ini variabel
Universitas Sumatera Utara
