3.4.2.2 Uji Multikolaritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi Ghozali, 2006.
Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Deteksi terhadap ada tidaknya
multikolonieritas yaitu a Nilai R square R
2
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual
tidak terikat, b Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi lebih
dari 0,09, maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas, c Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF, suatu model regresi yang
bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10.
3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari satu
pengamatan dengan pengamatan yang lain. Menurut Ghozali 2006:125 Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot. Analisis pada
gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:
1. titik-titik data menyebar di atas, di bawah atau di sekitar angka nol, 2. titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah,
3. penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali,
4. penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
3.4.2.4 Uji Autokorelasi
Kategori