3.3. Teknik Pengumpulan Data 3.3.1.
Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun perusahaan otomotif yang
telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2006 sampai 2009. Laporan keuangan yang digunakan terdiri dari laporan neraca konsolidasi serta
laporan laba rugi masing-masing perusahaan otomotif.
3.3.2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data
Sumber data merupakan asal mula pengambilan data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data harga saham penutupan pada Bursa Efek Indonesia
BEI serta laporan keuangan perusahaan yang didapat dari situs IDX. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang
diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan komputer dengan menggunakan sarana
internet dari situs www. Idx.co.id dan www.financing-yahoo.com
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
3.4.1. Uji Normalitas
Uji asumsi dasar yaitu uji normalitas, Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi
normal Ghozali,2005: 110. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov.
Pedoman dalam
mengambil keputusan apakah sebuah distribusi normal
Sumarsono,2004:43 adalah:
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Jika nilai signifikansi nilai probabilitasnya 5 maka distribusi adalah tidak
normal.
Jika nilai signifikansi nilai probabilitasnya 5 maka distribusi adalah normal
sedangkan uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, autokorelasi, dan normalitas. Tujuan melakukan uji penyimpangan asumsi klasik adalah
untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda telah memenuhi asumsi BLUE Best Linear Unbiased Estimator sehingga tidak terjadi bias.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Salah satu cara untuk mengetahui
adanya multikolineritas adalah dengan melihat nilai VIF Variance Inflation Factor. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance Inflation Factor
10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas multikolinieritas Ghozali,2005: 93.
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara korelasi penganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t – 1 sebelumnya, Ghozali:2005: 99. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan cara uji Durbin-Watson DW test,
Ghozali,2005:100.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalamh model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2006: 125.
Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali 2005: 109, yaitu sebagai berikut:
a. Apabila nilai signifikan hitung sig tingkat signifikan
α = 0,05 maka H diterima berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Apabila nilai signifikan hitung sig tingkat signifikan
α = 0,05 maka H ditolak berarti terjadi heteroskedastisitas.
3.4.3 Teknik Analisis Data
