2. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar dengan
melakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekometrik, dalam arti tidak ada
penyimpangan yang serius dari asumsi-asumsi yang telah dibuat. Uji asumsi klasik meliputi:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen memiliki distribusi normal
atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam mengambil keputusan dilihat dari uji K-S, jika nilai
probabilita signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05
maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolinieritas
Bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di
antara varabel bebasnya Ghozali, 2005. Untuk menunjukkan adanya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi
tolerance value dan nilai Varince Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas
Universitas Sumatera Utara
lainnya. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk melihat terjadinya heterokedastisitas adalah nilai tolerance kurang dari 0,1 atau nilai VIF lebih dari
10 .
c. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain sama, maka dapat disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji adanya heterokedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot
antar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
dengan dasar analisis: 1
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, menyebar, kemudian menyempit maka telah
terjadi heterokedastisitas. 2
Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Ghozali,2005
Universitas Sumatera Utara
d. Uji Autokorelasi
Kategori