41
4.2.1 Hasil Uji Stasioneritas Data Derajat Integrasi Uji Akar Unit
Uji stasioneritas ini dapat dilakukan dengan menggunakan Augmented Dickey Fuller ADF pada derajat yang sama level atau different hingga
diperoleh suatu data yang stasioner. Dikatakan stasioner tidak mengandung akar unit jika nilai probabilitasnya kur
ang dari α = 1 atau α = 5 dan sebaliknya dikatakan tidak stasioner mengandung akar unit jika nilai probabilitasnya lebih
dari α = 1 atau α = 5 . Dari hasil uji akar unit yang terdiri dari beberapa
variabel yaitu variabel suku bunga The Fed, kurs dollar AS, BI rate, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah.
Tabel 4.1 Hasil Uji Akar Unit Variabel Variabel
Tingkat Stasioner
Level 1
st
different BI Rate BI
Probabilitas 0.0397
0.0001 level
Critical Value
1 -4.1923 -4.2349
5 -3.5207 -3.5403
Suku Bunga The Fed F
Probabilitas 0.0201
0.1767 level
Critical Value
1 -4.2050 -4.1923
5 -3.5266 -3.5207
Kurs Dollar AS K
Probabilitas 0.5838
0.0004 1
st
different Critical
Value 1 -4.1923
-4.1985 5 -3.5207
-3.5236 Inflasi I
Probabilitas 0.1177
0.0043 1
st
different Critical
Value 1 -4.1864
-4.2528 5 -3.5180
-3.5484 Pertumbuhan
Ekonomi Y Probabilitas
0.1030 0.0000
1
st
different Critical
Value 1 -4.1864
-4.1923 5 -3.5180
-3.5207 Sumber : pengolahan data
Hasil uji akar unit yang ditunjukkan oleh tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel kurs dollar AS K, inflasi I, dan pertumbuhan ekonomi Y yang
42
diteliti tidak stasioner pada derajat level, sehingga harus dilakukan uji derajat integrasi sebagai tes kedua 1
st
different terhadap data yang digunakan. Hasil uji akar unit pada differensiasi pertama menunjukkan bahwa data dari variabel kurs
dollar AS K, inflasi I, dan pertumbuhan ekonomi Y tidak mengandung akar unit atau sudah stasioner sehingga data yang akan digunakan untuk analisis
selanjutnya adalah data pada tingkat defferensiasi pertama. Sedangkan dari hasil analisis bahwa variabel BI Rate suku bunga The Fed F menunjukkan tidak
mengandung akar unit pada tingkat level, maka data tersebut sudah stasioner pada derajat level.
4.2.2 Penentuan Lag Optimal
Kategori