Hasil Uji Multikoleniaritas Pengaruh Tingkat Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, dan Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan terhadap CSR Disclosure. (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Per
71 multikolinearitas sebagai berikut :
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoleniaritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standar
dized Coeffici
ents t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error
Beta Toleranc
e VIF
1 Constant
-1.439 .107
-13.496 .000
Leverage -.028
.029 -.081
-.959 .339
.947 1.056
UDK .239
.119 .169
2.002 .047
.936 1.068
Publik .239
.107 .195
2.226 .028
.877 1.141
Manajerial .143
.219 .059
.653 .515
.808 1.237
Asing -.308
.119 -.221
-2.594 .011
.925 1.081
Sumber : hasil data sekunder diolah
Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai tolerance kurang lebih 0,1 dan kurang
dari 1 serta nilai VIF berada dibawah angka 10. Nilai tolerance yang dihasilkan untuk variabel leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan
saham publik, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham asing adalah 0,947; 0,936; 0,877; 0,808 dan 0,925, sedangkan nilai VIF
yang dihasilkan untuk variable leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham managerial, dan
kepemilikan saham asing adalah 1,056; 1,068; 1,141; 1,237 dan 1.081. Berdasarkan tabel 4.5, diketahui seluruh variabel independen
mempunyai nilai VIF kurang dari batas maksimal 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,1. tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas tidak
72 ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan
variabel independen lainnya. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas pada model persamaan regresi.Berdasarkan hasil
uji multikolonieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model persamaan regresi tidak terdapat
problem multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
4.Hasil Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat.Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi autokorelasi.Untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujianterhadap nilai uji Durbin Watson Uji DW.
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin-Watson
Model Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
.28439 1.983
Sumber : hasil data sekunder diolah
Dari output SPSS data sekunder yang diolah pada table 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.983. Karena nilai DW
sebesar 1.983 berkisar diantara 1.66 sampai 2.34, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.