Metode Analisis Data Uji Normalitas Data

51 11 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk     Sampel 9 12 Bank ICB Bumiputera Tbk   X  - 13 Bank International Indonesia Tbk   X  - 14 Bank Kesawan Tbk   X  - 15 Bank Mandiri Persero Tbk     Sampel 10 16 Bank Mayapada Internasional Tbk     Sampel 11 17 Bank MEGA Tbk     Sampel 12 18 Bank Mutiara Tbk     Sampel 13 19 Bank Negara Indonesia Tbk     Sampel 14 20 Bank OCBC NISP Tbk     Sampel 15 21 Bank Nusantara Parahyangan Tbk     Sampel 16 22 Bank Pan Indonesia Tbk     Sampel 17 23 Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk X    - 24 Bank Permata Tbk     Sampel 18 25 Bank Pundi Indonesia Tbk X    - 26 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk     Sampel 19 27 Bank Sinarmas Tbk X    - 28 Bank Swadesi Tbk X    - 29 Bank Tabungan Negara Tbk     Sampel 20 30 Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk     Sampel 21 31 Bank Victoria International Tbk     Sampel 22 32 Bank Windu Kentjana International Tbk     Sampel 23 33 Bank Muamalat Indonesia X    - 34 Bank Internasi X    -

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis statistik dan menggunakan software SPSS 17.0. model yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah model analisis regresi berganda, yang berguna untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu Universitas Sumatera Utara 52 penelititan. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh nilai laporan keuangan yang diukur melalui resio keuangan terhadap harga saham, kemudian dilakukan uji statistik T dan uji klasik F untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel dependen. Analisis penggunaan metode analisis regresi dalam pengujian hipotes, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi : uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Menurut Ghozali 2005:123 asumsi klaslik harus memenuhi : 1. Berdistribusi normal, 2. Non-Multikolinearitas, artinya antara variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi atau hubungan secara sempurna ataupun mendekati sempurna. 3. Non-Autokorelasi, artinya kesalahan pengganggu dalam model regresi tidak saling korelasi. 4. Homoskedastisitas, artinya varians variabel independen dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain adalah konstan atau sama.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Nugroho 2005:18 uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Cara yang Universitas Sumatera Utara 53 digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan desain grafik dan uji kolmogorov-smirnov. Pedoman pengambilan keputusan untuk data-data yang mendekati atau telah terdistribusi secara normal. 1 Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05, maka distribusi data normal. 2 Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05, maka distribusi data tidak normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas