Hasil Uji Asumsi Klasik .1 Uji Normalitas

dengan pernyataan ke tiga puluh satu sampai dengan pernyataan ke tiga puluh tiga. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata 59 responden dapat dikatakan sudah memperoleh performa investasi yang sesuai dengan harapan. 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 4.3.1 Uji Normalitas Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov K-S, dimana jika angka signifikansi di dalam tabel lebih besar dari alpha 5 maka data telah memenuhi uji normalitas Ghozali 2006. Tabel 4.14 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 120 Normal Parametersa,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,28510546 Most Extreme Differences Absolute ,069 Positive ,038 Negative -,069 Kolmogorov-Smirnov Z ,760 Asymp. Sig. 2-tailed ,610 a Test distribution is Normal. b Calculated from data. Sumber:Hasil penelitian, 2013 data diolah Hasil uji Kolmogorov-Smirnov yakni nilai signifikansi di atas 0,05 dengan nilai Asymp.Sig 2-tailed sebesar 0,610 yang menunjukkan data penelitian ini berdistribusi nornal. 4.3.2.Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah data ditemukan Universitas Sumatera Utara korelasi diantara variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik terbebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa untuk kedua variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal ini diketahui dengan cara melihat nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10. Tabel 4.15 Coefficients a Sumber:Hasil penelitian, 2013 data diolah 4.3.3.Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji keberadaan variance yang berbeda dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika suatu variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak berlaku dalam persamaan regresi yang baik. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi menggunakan uji Glejser. Heteroskedastisitas tidak terjadi bila nilai signifikan modal regresi pada tabel Coefficients di atas nilai alpha 5 Sunjoyo et al., 2012:69. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel terbebas dari heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan hasil output data yang ditampilkan pada Tabel 4.16 yang menunjukkan nilai Sig. di atas nilai alpha 5. Universitas Sumatera Utara Tabel 4.16 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 Constant -,048 ,299 -,161 ,873 HEURISTIK ,008 ,028 ,028 ,299 ,765 PROSPEK ,061 ,034 ,182 1,819 ,072 PASAR -,021 ,036 -,055 -,603 ,548 HERDING ,042 ,039 ,107 1,077 ,284 KEPUTUSAN -,015 ,060 -,024 -,256 ,799 a Dependent Variable: ABS Sumber:Hasil penelitian, 2013 data diolah 4.4 Hasil Analisis Jalur 4.4.1 Model Jalur 1