Uji Multikolonieritas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi

54

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka penelitian ini melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Ghozali, 2009. Dalam penelitian ini pengujian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov K-S.

b. Uji Multikolonieritas

Pengujian ini bertujuan untuk meneliti apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang valid adalah model regresi yang bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika variabel independen yang ada dalam metode berkolerasi satu sama lain, ketika korelasi antar variabel independen sangat tinggi maka sulit untuk memisahkan masing- masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 55 Dalam melakukan pengujian terhadap multikolinearitas. Dapat dideteksi dengan menggunakan tolerance value dan variance inflation factor VIF, jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10 maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali, 2009.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali,2009. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini mengunakan Uji Lagrange Multiplier LM test. LM test dipilih dikarenakan uji ini lebih tepat digunakan dibanding uji Durbin –Watson terutama bila sampel yang digunakan relatif besar lebih dari 100 Ghozali, 2011. Pengujian ini bertujuan untuk meneliti apakah sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, 56 maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individukelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individukelompok yang sama pada periode berikutnya Ghozali, 2009.

3. Uji Hipotesis