75 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian
ini tidak terjadi masalah multikolonieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.6 di bawah merupakan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser. Uji glejser mengusulkan untuk
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen Gujarati,2003. Jika variabel independen signifikan secara statistik
mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas probabilitas signifikansi tingkat kepercayaan 5
Ghozali, 2011.
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji Glejser
Variabel Sig.
Keterangan
ACHANGE 0,141
Tidak terjadi heteroskedastisitas
OCF 0,385
Tidak terjadi heteroskedastisitas
LOSS 0,543
Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROA 0,884
Tidak terjadi heteroskedastisitas
OSHIP 0,763
Tidak terjadi heteroskedastisitas
RECEIV 0,637
Tidak terjadi heteroskedastisitas
AUDREP 0,055
Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder diolah
Dari hasil uji glejser tersebut semua variabel independen menunjukan angka signifikansi di atas 0,05 yang berarti bahwa dalam
persamaan regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.
76
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Ghozali, 2011.
Pada penelitian ini menggunakan Uji Lagrange Multiplier LM test dikarenakan uji ini lebih tepat digunakan dibanding uji Durbin
– Watson terutama bila sampel yang digunakan relatif besar lebih dari
100 Ghozali, 2011. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan LM test:
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
Uji Lagrange Multiplier LM Test
Variabel Sig.
Keterangan
ACHANGE 0,815 Tampilan output menunjukan koefisien
parameter untuk residual lag 2 RES_2 memberikan
probabilitas signifikan
0,209 hal ini menunjukkan indikasi tidak adanya masalah autokorelasi dalam
model regresi linier yang digunakan. OCF
0,946 LOSS
0,830 ROA
0,902 OSHIP
0,907 RECEIV
0,961 AUDREP
0,923 RES_2
0,209 Sumber: Data sekunder diolah
77
2. Hasil Pengujian Hipotesis