RISIKO LIKUIDITAS lanjutan LIQUIDITY RISK continued

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 182 48. RISIKO SUKU BUNGA 48. INTEREST RATE RISK Untuk mengelola maturity gap, Bank dan entitas anak mengambil langkah-langkah sebagai berikut: To manage the maturity gap, the Bank and subsidiaries take the following steps: a. Melakukan pemantauan terhadap adanya pencairan dan penempatan dana setiap hari; a. Performs regular monitoring of funds withdrawal and placement on a daily basis; b. Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada nasabah utama; b. Gives higher interest rate to priority customers; c. Menjaga hubungan baik dengan para deposan agar tetap menanamkan dananya pada Bank. c. Maintains good relationship with depositors to maintain their funds in the Bank. Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian Bank dan entitas anak yang timbul akibat fluktuasi suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi portofolio Bank dan entitas anak. Interest rate risk is the Bank’s and subsidiaries’ potential losses arising from market interest rates fluctuations as opposed to the position of the Bank’s and subsidiaries’ portfolios. Bank dan entitas anak melakukan pengukuran risiko suku bunga meliputi penilaian risiko suku bunga yang melekat pada aset, kewajiban dan pada posisi off balance sheet; penggunaan konsep keuangan yang berlaku secara umum dan teknik- teknik manajemen risiko; asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance maupun proses alokasi modal internal. Dengan menggunakan metodologi tersebut, Bank dan entitas anak dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank dan entitas anak. The Bank and subsidiaries conduct measurement of interest rate risk that includes assessing inherent interest rate risk in asset, liabilities and off balance sheet positions; implementation of the generally applicable financial concept and risk management techniques; assumptions and parameters which are documented and evaluated regularly; intergrated with periodic risk management process either from the aspect of decision making, governance structure or internal capital allocation process. By using such methodologies, the Bank and subsidiaries can identify interest rate risk of asset and liabilities portofolio that are sensitive to interest rate changes and determine the risk scale for the Bank and subsidiaries. Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011: The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of December 31, 2012 and 2011: 2012 2011 Mata uang Mata uang asing asing Rupiah Foreign Rupiah Foreign Rupiah currencies Rupiah currencies ASET ASSETS Giro pada bank lain - 0,10-0,50 0,00-4,75 - Current accounts with other banks Penempatan pada bank lain 4,35-4,90 - 4,55-6,95 0,28 - 0,55 Placements with other banks Surat berharga 0,00-14,25 - 6,60-12,00 - Marketable securities Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan janji purchased under dijual kembali 4,43-4,63 - 4,54-5,45 - agreement to resale Wesel ekspor dan tagihan lainnya 8,60 – 8,92 3,25 8,60 – 8,92 3,25 - 3,51 Bills and other receivables Kredit yang diberikan 5,75-19,00 7,00-14,00 3,86-27,54 7,00 - 9,50 Loans Obligasi Pemerintah 4,30-6,625 - 8,15-9,30 - Government Bonds LIABILITAS LIABILITIES Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 0,00-6,55 0,00-0,75 0,00 - 6,55 0,00 - 1,00 Current accounts - - Tabungan 0,00-6,55 0,00-0,75 0,00 - 7,00 0,00 - 1,00 Savings - - Deposito berjangka 0,00-8,50 0,00-3,00 0,00-17,00 0,00 - 2,00 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 0,00-3,00 - 0,00 - 3,00 - Current accounts - - Tabungan 0,00-4,50 - 0,00-10,00 - Savings - - Deposito berjangka 5,00-7,75 - 0,00 - 8,50 - Time deposits - - Interbank call money 4,25-4,90 0,40-0,45 4,57 - 6,55 0,00 - 0,80 Interbank call money – Marketable securities Efek-efek yang dijual dengan janji sold under dibeli kembali repo 4,50 – 4,75 - - - agreement to repurchase Pinjaman yang diterima 0,00-9,60 - 0,00 - 5,00 - Borrowings Efek hutang yang diterbitkan 9,20-12,50 - 9,25-12,50 - Debt securities Issued PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 183 48. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 48. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank dan entitas anak terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit: The following table summarizes the Bank’s and subsidiaries’ exposures to the interest rate risk gross unaudited: 31 Desember 2012December 31, 2012 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Keuangan Financial Assets Kas - - - - - - - - 1.795.074 1.795.074 Cash Giro pada Bank Indonesia 4.666.015 - - - - - - - - 4.666.015 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 289.755 - - - - - - - - 289.755 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 8.013.850 - 8.013.850 other banks Surat berharga - - - - - - - 4.142.992 - 4.142.992 Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan Marketable securities purchased janji dijual kembali 11.567.261 - - - - - - - - 11.567.261 under agreements to resell Wesel ekspor dan tagihan lainnya 18.304 49.096 - - - - - - - 67.400 Bills and other receivables Tagihan akseptasi 77.645 147.330 - - - - - - - 224.975 Acceptance receivables Kredit yang diberikan - - 34.885.042 489.348 - - - - - 35.374.390 Loans Pembiayaan syariah - - - - - - - - 2.958.322 2.958.322 Sharia financing Penyertaan saham - - - - - - - - 31.984 31.984 Investment in shares Bunga yang masih akan diterima - - - - - - - - 350.560 350.560 Interest receivables Aset lain-lain - - - - - - - - 7.078 7.078 Other assets Total aset keuangan 16.618.980 196.426 34.885.042 489.348 - - - 12.156.842 5.143.018 69.489.656 Total financial assets Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas segera - - - - - - - - 1.761.134 1.761.134 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 14.527.781 - - - - - - - - 14.527.781 Current accounts - - Tabungan 8.739.254 - - - - - - - - 8.739.254 Savings- - Deposito berjangka 9.369.981 10.182.373 3.381.514 785.618 314.911 89.150 242.281 - - 24.365.828 Time deposits - Simpanan syariah - - - - - - - - 294.650 294.650 Customer deposits - sharia Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 42.809 - - - - - - - - 42.809 Current accounts - - Tabungan 135.658 - - - - - - - - 135.658 Savings - - Deposito berjangka 95.369 3.585 - - - - - - - 98.954 Time deposits - - Call money 6.115.213 - - - - - - - - 6.115.213 Call money - Efek-efek yang dijual dengan janji Marketable securities sold under dibeli kembali 1.922.795 - - - - - - - - 1.922.795 agreement to repurchase Liabilitas akseptasi 77.645 147.330 - - - - - - - 224.975 Acceptance payables Efek hutang yang diterbitkan - - 676.531 - 599.166 - 1.119.394 - - 2.395.091 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - - - - - - - 231.160 - 231.160 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar - - - - - - - - 129.272 129.272 Interest payable Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 700.401 700.401 Other liabilities Total liabilitas keuangan 41.026.505 10.333.288 4.058.045 785.618 914.077 89.150 1.361.675 231.160 2.885.457 61.684.975 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 24.407.525 10.136.862 30.826.997 296.270 914.077 89.150 1.361.675 11.925.682 2.257.561 7.804.681 Total gap repricing interest rate Terdiri dari setoran jaminan Consists of security deposits