lxxi 3.
Koefisien regresi variabel BEP adalah positif sebesar 0,058. Hal ini menyatakan bahwa setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan BEP, maka harga
saham akan bertambah sebesar Rp 0,058. Dengan asumsi variabel lain tetap. 4.
Koefisien regresi variabel EPS adalah positif sebesar 0,436. Hal ini menyatakan bahwa setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan EPS, maka harga
saham akan bertambah sebesar Rp 0,436. Dengan asumsi variabel lain tetap.
E. Pengujian Asumsi Klasik
Agar model persamaan regiesi linier berganda memberikan hasil yang representatif sesuai kriteria Best, Linear, Unbiased, Estimated BLUE, maka
dilakukan uji asumsi dasar klasik sebelum model tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Persamaan yang dibangun harus memenuhi
asumsi dasar : data berdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak ada gejala autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun uji
asumsi dasar klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi
data dengan bentuk seperti lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri
atau menceng ke kanan.
lxxii
3 2
1 -1
-2
Regression Standardized Residual
10 8
6 4
2
Frequency
Mean = -1.99E-15 Std. Dev. = 0.964
N = 43
Dependent Variable: LN Harga Saham Histogram
Gambar 4.1 Histogram Variabel Dependen
Sumber : Hasil olahan SPSS
Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa variabel terikat yaitu harga saham mempunyai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut
tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Cara lain untuk menguji normalitas data dengan grafik adalah dengan
melihat penyebaran data titik pada garis diagonal dari grafik normalitas Normal P-P Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan
lxxiii bahwa data berdistribusi normal. Namun jika data menyebar jauh dari garis
diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Observed Cum Prob
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
E xpect
ed C
um P
rob
Dependent Variable: LN Harga Saham Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Gambar 4.2 Normal P-P Plot
Sumber : Hasil olahan SPSS
Pada scatter plot terlihat titik-titik yang tersebar di sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data
lxxiv berdistribusi normal. Namun, seringkali data kelihatan normal karena mengikuti
arah garis diagonal, padahal belum tentu data tersebut berdistribusi normal. Untuk memastikan apakah data di sepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal
atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov 1 sample KS yakni dengan melihat data residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai
Asym.sig 2-tailed taraf nyata = 0,05 maka data residual berditribusi
normal, sebaliknya jika nilai Asym.sig 2-tailed taraf nyata maka data
residual tidak berdistribusi normal.
Tabel 4.12 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
43 .0000000
.60121968 .088
.075 -.088
.576 .895
N Mean
Std. Deviation Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z As ymp. Sig. 2-tailed
Unstandardiz ed Res idual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.2-tailed adalah sebesar 0,895 lebih besar dari taraf nyata
= 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.
lxxv
2. Uji Multikolinieritas
