lxxv
2. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antara variabel bebas. Pada awalnya, terdapat lima variabel bebas yang
digunakan yakni ROA, ROE, BEP dan EPS. Namun setelah dilakukan uji multikolinieritas terhadap kelima variabel bebas tersebut, terjadi masalah
multikonieritas pada variabel ROA dan ROE.
Hasil pengujian multikolinieritas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.13 Uji Multikolineritas
Coefficients
a
4.459 .211
21.098 .000
-.131 .120
-.166 -1.092
.282 .543
1.841 .058
.160 .049
.365 .717
.684 1.462
.436 .084
.787 5.182
.000 .541
1.848 Constant
LN ROA LN BEP
LN EPS Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: LN Harga Saham a.
Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor
VIF masing-masing variabel bebas yakni ROA, BEP dan EPS adalah lebih kecil dari 5 VIF 5.
3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi kesalahan antara kesalahan pengganggu pada periode ke-t dan
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya periode ke t-1. Gejala
lxxvi autokorelasi dideteksi dengan menggunakan Durbin Watson test. Kriteria
pengambilan keputusan uji autokorelasi ditunjukkan dalam Tabel 4.14 sebagai berikut :
Tabel 4.14 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 DW d
L
Tidak ada autokorelasi positif No decision
d
L
≤ DW ≤ d
U
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak
4-d
L
DW 4 Tidak ada autokorelasi negatif
No decision 4-d
U
≤ DW ≤ 4-d
L
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak
d
U
DW 4-d
U
Sumber : Gujarati 1995 : 217
Menurut Gujarati 1995 : 217 kriteria yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi adalah d
u
DW 4-d
u.
Hasil pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan SPSS ditampilkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
.716
a
.513 .476
1.4869 1.683
Model 1
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
Predictors: Constant, LN EPS, LN BEP, LN ROA a.
Dependent Variable: LN Harga Saham b.
Sumber : Hasil olahan SPSS Tabel 4.15 tersebut memperlihatkan bahwa nilai Durbin Watson adalah
sebesar 1,683. Sedangkan hasil pengujian menurut tabel adalah sebagai berikut : n = jumlah sampel = 43
k = jumlah variabel bebas = 3 Pada tingkat signifikansi
= 0,05 diperoleh d
u
= 1,66 dan d
L
= 1,38.
lxxvii d
u
DW 4-d
u
= 1,66 1,683 2,34 memenuhi kriteria
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi penelitian ini.
4. Uji Heterokedastisitas
Kategori