41
3.8.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan histogram, pendekatan grafik,
dan pendekatan Kolmogorov – Smirnov. Pendekatan histogram menguji normalitas dengan kurva normal yaitu
kurva yang memiliki ciri – ciri khusus, salah satunya yaitu memiliki mean, median, dan modus yang sama. Data yang
normal akan terlihat pada grafik histogram yang berbentuk lonceng. Pendekatan grafik yaitu dengan melihat scatter plot
terlihat titik mengikuti data di sepanjang garis diagonal. Pendekatan Kolmogorov – Smirnov dilakukan untuk menilai
apakah data yang di sepanjang garis diagonal berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi 0,05 maka data berdistribusi
normal.
3.8.2.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Jika
ada korelasi antar variabel independen dalam satu model maka akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antar
satu variabel independen dengan variabel independen yang
Universitas Sumatera Utara
42
lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari tolerance value dan
variance inflation factor VIF. Apabila mempunyai tolerance value 0,10 dan nilai VIF 10 maka suatu model regresi
yang bebas dari masalah multikolinearitas. Apabila mempunyai tolerance value 0,10 dan nilai VIF 10 maka
suatu model regresi mengalami masalah multikolinearitas.
3.8.2.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 Ghozali,2006. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada
masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Penelitian
ini akan mendeteksi autokorelasi dengan Uji Durbin Watson
dengan kriteria :
1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound
du dan 4-du, maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
43
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau
lower bound dl, maka koefisien autokorelasi 0, sehingga ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-dl, maka koefisien
autokorelasi 0, sehingga ada autokorelasi negatif. 4.
Bila nilai DW terletak di antara batas atas du dan batas bawah dl atau DW terletak antara 4-du dan 4-dl, maka
hasilnya tidak dapat disimpulkan.
3.8.2.4. Uji Heterokedasitas
Kategori