Armando Akselanor : Pengaruh Variabel Teknikal Terhadap Pergerakan Harga Saham Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
1. Uji Asumsi Klasik Persamaan II Trial 1
a. Uji Normalitas Persamaan II Trial 1 Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan hasil perhitungan uji Kolmogorov-
Smirnov persamaan II trial 1, yaitu:
Tabel 4.14 Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan II Trial 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 23
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .52073860
Most Extreme Differences Absolute
.193 Positive
.193 Negative
-.104 Kolmogorov-Smirnov Z
.924 Asymp. Sig. 2-tailed
.360 a. Test distribution is Normal.
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.14 tersebut, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah normalitas. Hal tersebut terlihat dari nilai Asymp. Sig. 2-tailed
nilai signifikansi 0,360 0,05 atau disebut dengan kondisi variabel
residua l terdistribusi normal. b. Uji Heteroskedastisitas Persamaan II Trial 1
Tabel 4.15 berikut ini menunjukkan hasil perhitungan uji Park persamaan II trial 1, yaitu:
Tabel 4.15 Uji Park Persamaan II Trial 1
Coefficients
a
Armando Akselanor : Pengaruh Variabel Teknikal Terhadap Pergerakan Harga Saham Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009 Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
-1.853 .741
-2.499 .021
Log10_X6 -.118
.256 -.100
-.461 .650
a. Dependent Variable: Ln_U2i
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Hal tersebut
terlihat dari nilai Sig. X
6
nilai signifikansi 0,650 0,05 Situmorang,
2008:76. Hal ini disebut dengan kondisi variabel independen Ln_U2i tidak signifikan terhadap variabel bebas X
6
. c. Uji Autokorelasi Persamaan II Trial 1
Tabel 4.16 berikut ini menunjukkan hasil perhitungan uji The Breusch- Godfrey Test persamaan II trial 1, yaitu:
Tabel 4.16 Uji The Breusch-Godfrey Test Persamaan II Trial 1
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant -.013
.296 -.045
.965 Log10_X6
.047 .110
.125 .421
.682 Lag_Auto
-.139 .281
-.146 -.493
.632 a. Dependent Variable: Unstandardized Residual
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.16 tersebut, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Hal tersebut terlihat dari nilai Sig. Lag_Auto nilai
signifikansi 0,632 0,05 Situmorang, 2008:92.
d. Uji Multikolinieritas Persamaan II Trial 1 Tabel 4.17 berikut ini menunjukkan hasil perhitungan uji
multikolinieritas persamaan II trial 1, yaitu:
Armando Akselanor : Pengaruh Variabel Teknikal Terhadap Pergerakan Harga Saham Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.17 Uji Multikolinieritas Persamaan II Trial 1
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
1.961 .250
7.834 .000
Log10_X6 .200
.086 .451
2.314 .031
1.000 1.000
a. Dependent Variable: Log10_Y
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.17 tersebut, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Hal tersebut terlihat dari variabel X
6
yang mempunyai nilai Tolerance X
6
= 1,000 dan nilai VIF X
6
= 1,000, maka tidak terdapat masalah multikolinieritas pada variabel X
6
karena nilai Tolerance X
6
0,1 1,000 0,1 dan nilai VIF X
6
5 1,000 5.
2. Uji-F Persamaan II Trial 1
