Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semakin besar rasio return on investment debitur maka semakin besar kemampuan
untuk menghasilkan laba dari total aktiva yang ada.
4.3. Hasil Analisis 4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik
4.3.1.1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas memiliki distribusi normal. Karena
metode regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal Ghozali, 2005. Untuk mengetahui tingkat
signifikansi data apakah terdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis statistik.
Uji Normalitas dengan menggunakan analisis statistik, digunakan uji Nonparametrik Kolmogorov-Smirnov dengan probability plot. Dalam
uji kolmogorovsmirnov KS, suatu data dikatakan normal jika mempunyai asymptotic significant lebih dari 0,05.
Dalam penelitian ini dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov yang hasil pengujiannya akan ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut :
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Tabel 4.1 Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual
N 30
Mean .0000000
Normal Parameters
a,b
Std. Deviation 10.71689558
Absolute .095
Positive .069
Most Extreme Differences
Negative -.095
Kolmogorov-Smirnov Z .521
Asymp. Sig. 2-tailed .949
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Lampiran 7
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki nilai asymptotic significant sebesar 0, 949 lebih besar
dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.
4.3.1.2. Hasil Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut : pertama, menganalisis matrik
korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Ghozali, 2005 : 105
Dalam penelitian ini, analisis matrik kovarian dapat dilakukan dengan melihat tabel 4.2 :
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas Kovarians
Coefficient Correlations
a
Model return on
investme nt X4
debt to total
assets ratio X1
quick ratio X2
net profit margin
X3 return on
investment X4 1.000
-.224 -.143
-.641 debt to total
assets ratio X1 -.224
1.000 .370
.282 quick ratio X2
-.143 .370
1.000 -.128
Correlati ons
net profit margin X3
-.641 .282
-.128 1.000
return on investment X4
.031 -.049
.000 -.021
debt to total assets ratio X1
-.049 1.548
.006 .064
quick ratio X2 .000
.006 .000
.000 1
Covarian ces
net profit margin X3
-.021 .064
.000 .034
a. Dependent Variable: peyaluran kredit modal kerja Sumber : Lampiran 11
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai korelasi antar variabel independen semuanya berada di bawah 0,90. Berarti penelitian yang
dilakukan ini bebas dari masalah multikolinearitas. Kedua, selain dengan analisis matriks kovarians, uji
multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan melihat besaran nilai
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Variance Inflation Factor VIF dan Tolerance TOL. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai TOL
≥ 0,1 atau jika memiliki nilai VIF
≤ 10. Sedang pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini juga telah dilakukan dan hasilnya dapat dilihat melalui Tabel
4.3 :
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Unstandardized Coefficients
Standa rdized
Coeffi cients
Collinearity Statistics
Model B
Std. Error
Beta t
Sig. Tolera
nce VIF
Constant 76.725
13.002 5.901
.000 debt to total
assets ratio X1 -3.900
1.244 -.474
-3.135 .004
.748 1.337 quick ratio X2
-.003 .014
-.032 -.210
.835 .732 1.365
net profit margin X3
.325 .183
.332 1.771
.089 .485 2.060
1
return on investment X4
.219 .177
.220 1.233
.229 .535 1.869
a. Dependent Variable: peyaluran kredit modal kerja Sumber : Lampiran 9
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel independen memiliki nilai TOL
≥ 0,1 dan masing-masing variabel tersebut juga memiliki nilai VIF
≤ 10. Jadi dapat dipastikan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4.3.1.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas