Uji Asumsi Klasik Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.4.1. Teknik Analisis

3.4.1.1. Uji Asumsi Klasik

Tahap analisis awal untuk menguji model yang digunakan dalam penelitian ini, agar nantinya bisa diperoleh model regresi, antara lain sebagai berikut : 1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ghozali, 2005 : 160. Uji normalitas tersebut normal atau tidak dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya Uji Normalitas Residual dengan Uji Statistik non Parametrik Kolmogorov-smirnov k-s. Menurut Sumarsono 2004 :40, uji k – s dilakukan dengan membuat hipotesis : - Jika nilai signifikan nilai probabilitas lebih kecil dari 5 maka data berdistribusi tidak normal - Jika nilai signifikan nilai probabilitas lebih besar dari 5 maka data berdistribusi normal Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Multikolinearitas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut : a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. b. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor VIF. Nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. Ghozali, 2005 : 105 3. Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ghozali, 2005 : 139 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Rank Spearman, yaitu meregresikan antara nilai residual dengan nilai seluruh variabel bebas yang ada. Algifari, 2000 : 84 4. Autokolerasi Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk autokolerasi menggunakan uji Durbin Watson yaitu memasukkan variabel terikat kedalam model regresi Ghozali, 2005 : 110. Tabel 3.1 : Tabel Kriteria Durbin Watson Durbin Watson Kriteria 0 DW dL dL DW du du DW 4 – du 4 – du DW 4 – Dl 4- Dl DW 4 Ada autokorelasi positif Tanpa kesimpulan Tidak ada autokorelasi Tanpa kesimpulan Ada autokorelasi negatif

3.4.1.2. Teknik Regresi Linier Berganda