1. Home
  2. Lainnya

Multikolinieritas Uji Heterokedastisitas Hasil Uji Asumsi Klasik 1 Uji Normalitas

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Sig. menunjukkan angka sebesar 0.396. Karena nilai Sig. dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal. Maka asumsi normalitas terpenuhi.

4.3.2 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya, sedangkan jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka variabel tersebut tidak memiliki persoalan dengan multikolinieritas. Hasil perhitungan nilai VIF Variance Inflation Factor dan matrik korelasi dari variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 4.7 Nilai Variance Inflation Factor Variabel Bebas Variabel Nilai VIF Gross Profit Margin X1 1,322 Return On Asset ROA X 2 46,755 Return On Equity ROE X 3 47,429 Net Profit Margin NPM X 4 1,200 Sumber: IDX 2010 Lampiran 3, data diolah Dan hasil perhitungan multikolinearitas dengan melihat nilai VIF, dapat ketahui bahwa untuk semua variabel mempunyai nilai VIF di bawah angka 10. Sehingga hasil uji multikolinearitas dengan VIF menunjukkan Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber adanya multikolinearitas untuk variable ROA X 2 dan ROE X 3 karena nilai VIF diatas 10, dan tidak adanya multikolinearitas untuk variable GPM X 1 dan NPM X 4 karena nilai VIF dibawah 10.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan varibel bebas. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut : Berikut adalah gambar terjadi tidaknya heterokedastisitas : Gambar 4.1 Terjadi Tidaknya Heterokedastisitas Sumber: Lampiran 3, diolah Dari gambar 4.1 diketahui bahwa plot atau titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 2 1 -1 -2 -3 Regression Standardized Predicted Value 3 2 1 -1 -2 -3 -4 R egressi on S tudent iz ed R esi dual Dependent Variable: Pertumbuhan Laba Y Scatterplot Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

4.3.4 Uji Autokorelasi

Dokumen yang terkait

Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Price Book Value (PBV) dan Earnings Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Peusahaan Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2009-2011)

2 39 104

Kemampuan Informasi Arus Kas, Gross Profit Margin, Dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

3 70 97

Analisis Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin, Earning Per Share terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI

2 51 99

Analisis Pengaruh Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Earning Power Of Total Investment Dan Return On Equity Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

11 231 99

Kemampuan Informasi Arus Kas, Gross Profit Margin, dan Laba dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan pada Perusahaan Property, Real Estate dan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 70 101

Analisis Pengaruh Return On Equity, Return On Assets Dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Retail Di Bursa Efek Indonesia

1 79 97

Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Dengan Price Earning Ratio (PER) Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI

1 65 90

Analisis pengaruh Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA) terhadap harga saham: studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi Tahun 2008 -2012.

3 51 124

Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham: studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013

3 51 102

PENGGUNAAN GROSS PROFIT MARGIN (GPM), RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), NET PROFIT MARGIN (NPM) DALAM MEMPREDIKSI PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 20