normal dapat dilakukan dengan metode Kolmogorof Smirnov Sumarsono, 2004:40- 43.
Pedoman suatu data berdistribusi normal adalah : Jika Nilai signifikan nilai Probabilitasnya lebih kecil dari 5 maka
distribusi adalah tidak normal. Jika Nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 maka
distribusi normal.
3.5.4. Uji Asumsi Klasik
Mendukung keakuratan hasil model hasil regresi, maka perlu dilakukan penelusuran
terhadap asumsi
klasik mengikuti
asumsi multikolinieritas,
heteroskedastisitas dan auto korelasi. Hasil dari asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut :
3.5.4.1. Uji Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan dalam suatu regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya
Ghozali, 2009:99. Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara data observasi yang
diurutkan berdasarkan urut waktu data times series atau data yang diambil pada waktu tertentu data cross sectional Gujarati, 1995:201. Jadi dalam model regresi
linier diasumsikan tidak terdapat gejala autokorelasi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Dalam penelitian ini pendeteksian autokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan bukan data time series tetapi data cross section atau sering disebut
data satu waktu yang merupakan sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja Umar, 2004 :43
3.5.4.2. Uji Multikolonieritas
Uiji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali, 2009:45.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi, korelasi diantara variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor
VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan
nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan
nilai VIF diatas 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dia tolerir Ghozali, 2001 : 51.
3.5.4.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya.
Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut terdapat Heteroskedastisitas Ghozali, 2009 :125.
Identifikasi secara statistic ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi Rank Spearman Gujarati, 1995 : 188.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Diperoleh tingkat signifikan koefisien korelasi untuk semua variabel bebas terhadap residual lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 yang berarti dalam hal ini model regresi
tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
3.5.5 Teknik Analisis
