1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas

55

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditoleransi, yaitu nilai Tolerance 0.10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Uji multikolinearitas menunjukkan hasil seperti disajikan pada tabel pengujian berikut: Tabel 4.6 Pengujian Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constant -8.185 7.825 -1.046 .299 LnX1 4.458 2.307 .162 1.932 .058 .549 1.821 LnX2 .618 .111 .365 5.563 .000 .894 1.118 LnX3 .467 .071 .571 6.546 .000 .505 1.979 a. Dependent Variable: LnY Sumber: Output SPSS, diolah penulis 2013 Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.10, yaitu untuk variabel firm size X1 sebesar 0.549, variabel price to book value X2 sebesar 0.894, dan variabel beta X3 sebesar 0.505. Nilai VIF dari masing-masing variabel independen diketahui kurang dari 10, yaitu untuk variabel firm size sebesar 1.821, variabel price to book value sebesar 1.118, dan variabel beta sebesar 1.979. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. 56

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah dalam penelitian terjadi heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan melakukan Uji Glejser. Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 4.7 Pengujian Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant -2.844 4.428 -.642 .523 LnX1 1.058 1.306 .135 .810 .421 LnX2 .004 .063 .009 .071 .944 LnX3 -.049 .040 -.213 -1.224 .226 a. Dependent Variable: Abs Sumber: Output SPSS, data diolah penulis 2013 Dari hasil output terlihat nilai Sig. untuk variabel firm size sebesar 0.421, variabel price to book value sebesar 0.944, dan variabel beta sebesar 0.226. Nilai Sig. untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Dokumen yang terkait

Analisis Risiko Saham Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

8 79 86

Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan (Studi Pada Bursa Efek Indonesia)

2 74 106

Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 45 105

Analisis Faktor Fundamental Keuangan Dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0 9 6

Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham pada Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2014

0 3 63

Analisis Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 8 52

Analisis Harga Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Dengan Analisis Fundamental Dan Teknikal

6 36 224

PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RESIKO SISTEMATIS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TEKSTIL YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA.

1 2 124

ABSTRAK ANALISIS RISIKO SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA

0 0 10

Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan (Studi Pada Bursa Efek Indonesia)

0 0 9