Dimana :
PKR =
Pembiayaan Kepemilikan Rumah α
= Konstanta
β =
Koefisien regresi MM
= Margin Murabahah
3.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Ada beberapa permasalahan yang akan terjadi dalam model regresi linier
dimana secara statistic permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah
ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang
terbentuk. Untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri dari
Insukindro, 2000.
3.6.1 Uji Multikolinieritas
Interprestasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung
pada asumsi bahwa variable‐variabel bebas dalam persamaan tersebut
tidak saling berkorelasi. Jika dalam sebuah persamaan terdapat
multikolinieritas maka akan menimbulkan beberapa akibat, untuk itu
perlu dideteksi multikolinieritas dengan besaran‐besaran regresi yang
didapat sebagai berikut :
1. Variasi
besar dari taksiran OLS 2.
Interval kepercayaan lebar karena variasi besar sehingga standar error
besar yang berdampak pada interval kepercayaan lebar
Universitas Sumatera Utara
3. Uji
‐t t rasio tidak signifikan. Suatu variable bebas yang signifikan baik secara
substansi maupun secara statistic jika dilakukan regresi sederhana maka
terjadi bias dan tidak signifikan karena variasi besar aikbat adanya kolinieritas.
Bila standar error terlalu besar maka besar pula kemungkinan taksiran
koefisien regresi tidak signifikan. 4.
R
2
tinggi tetapi tidak banyak variable yang signifikan dari uji‐t 5.
Terkadang nilai taksiran koefisienan yang didapat akan mempunyai nilai
yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya,s ehingga dapat menyesatkan
interprestasi.
3.6.2 Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang
digunakan sudah benar. Apakah fungsi yang digunakan sebaiknya
berbentu linier, kuadrat atau kubik. Apakah suatu variable baru relevan
atau tidak dimasukkan dalam model. Untuk uji linearitas dalam penelitian
ini digunakan uji Ramsey Ramsey RESET Test yaitu dengan
membandingkan nilai F hitung dengan F table. Criteria keputusannya
sebagai berikut :
1. Bila
nilai F
hitung
F
tabel
maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi
model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tridak
ditolak. 2.
Bila nilai F
hitung
F
tabel
maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi
model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak
dapat ditolak.
3.6.3 Uji Autokorelasi
Universitas Sumatera Utara
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota
serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks
regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bawa autokorelasi
seperti itu tidak terdapat dalam disturbasi. Secara sederhana dikatakan
bahwa model klasik mengasumsikan unsure gangguan yang
berhubunangan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsure
disturbasi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain
yang manapun.
Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini
dilakukan uji Langrange Multiplier test LM test. Dengan membandingkan
nilai X
hitung
dengan X
tabel
dengan criteria penilaian sebagai berikut :
1. Jika
nilai X
hitung
X
tabel
maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada
autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak. 2.
Jika nilai X
hitung
X
tabel
maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada
autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.
3.7 Batasan Operasional