Uji Multikolinieritas Uji Linieritas Uji Autokorelasi

Dimana : PKR = Pembiayaan Kepemilikan Rumah α = Konstanta β = Koefisien regresi MM = Margin Murabahah

3.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Ada beberapa permasalahan yang akan terjadi dalam model regresi linier dimana secara statistic permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang terbentuk. Untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri dari Insukindro, 2000.

3.6.1 Uji Multikolinieritas

Interprestasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variable‐variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Jika dalam sebuah persamaan terdapat multikolinieritas maka akan menimbulkan beberapa akibat, untuk itu perlu dideteksi multikolinieritas dengan besaran‐besaran regresi yang didapat sebagai berikut : 1. Variasi besar dari taksiran OLS 2. Interval kepercayaan lebar karena variasi besar sehingga standar error besar yang berdampak pada interval kepercayaan lebar Universitas Sumatera Utara 3. Uji ‐t t rasio tidak signifikan. Suatu variable bebas yang signifikan baik secara substansi maupun secara statistic jika dilakukan regresi sederhana maka terjadi bias dan tidak signifikan karena variasi besar aikbat adanya kolinieritas. Bila standar error terlalu besar maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan. 4. R 2 tinggi tetapi tidak banyak variable yang signifikan dari uji‐t 5. Terkadang nilai taksiran koefisienan yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya,s ehingga dapat menyesatkan interprestasi.

3.6.2 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar. Apakah fungsi yang digunakan sebaiknya berbentu linier, kuadrat atau kubik. Apakah suatu variable baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model. Untuk uji linearitas dalam penelitian ini digunakan uji Ramsey Ramsey RESET Test yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Criteria keputusannya sebagai berikut : 1. Bila nilai F hitung F tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tridak ditolak. 2. Bila nilai F hitung F tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak dapat ditolak.

3.6.3 Uji Autokorelasi

Universitas Sumatera Utara Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bawa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbasi. Secara sederhana dikatakan bahwa model klasik mengasumsikan unsure gangguan yang berhubunangan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsure disturbasi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan uji Langrange Multiplier test LM test. Dengan membandingkan nilai X hitung dengan X tabel dengan criteria penilaian sebagai berikut : 1. Jika nilai X hitung X tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak. 2. Jika nilai X hitung X tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.

3.7 Batasan Operasional