47 Normal P-P plot Gambar 4.2 menyebar di sekitar garis diagonal,dapat
disimpulkan bahwa kedua grafik ini menunjukkan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk
mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor VIF
serta besaran korelasi antar variabel independen. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji multikolonieritas.
Tabel 4.2. Uji Multikolineritas
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant ROA
.981 1.019
CR .984
1.017 DPR
.994 1.006
a. Dependent Variable: Tobins
Sumber : Output SPSS Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji
multikolonieritas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi
antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan hasil yang sama, tidak ada satu
Universitas Sumatera Utara
48 variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 5. Jadi dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
3. Uji Autokorelasi
Penyimpangan model regresi klasik yang lain adalah adanya autokorelasi dalam model regresi yaitu adanya korelasi antar anggota
sampel. Hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa
residual terjadi secara random atau tidak. Berikut ini adalah tabel 4.3 yang menunjuklkan hasil uji autokorelasi.
Tabel 4.3. Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
1 .789
a
.622 .617
2.27900 1.920
a. Predictors: Constant, DPR, ROA, CR b. Dependent Variable: Tobins
Sumber : Output SPSS 16 Dari hasil pengujian diatas menunjukkan nilai Durbin Watson
adalah 1,920 dimana angka tersebut diantara -2 sampai dengan +2 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
