Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 55 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,18309639 Most Extreme Differences Absolute ,164 Positive ,107 Negative -,164 Kolmogorov-Smirnov Z ,897 Asymp. Sig. 2-tailed ,397 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Hasil olahan SPSS 18.0 for windows Tabel 4.5. memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig. 2-tailed pada perusahaan perbankan adalah sebesar 0,397 di atas nilai signifikan 0,05. Hal ini berarti variabel residual untuk perusahaan perbankan berdistribusi normal.

4.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari 1 nilai tolerance dan lawannya 2 Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya Ghazali, 2001:105. Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Universitas Sumatera Utara Tabel 4.6. menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas pada perusahaan perbankan dimana tampak bahwa nilai tolerance variabel independen yaitu loan to deposit ratio, capital adequacy ratio, earning per share, debt to equity ratio dan firm size masing-masing menunjukkan nilai yang tidak kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95 dan hasil perhitungan Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, Tolerance VIF 1 Constant LN_LDR ,809 1,236 LN_CAR ,371 2,699 LN_EPS ,159 6,304 LN_DER ,446 2,243 FS ,216 4,636 a. Dependent Variable: LN_DPR Sumber : Hasil olahan SPSS 18.0 for windows Universitas Sumatera Utara maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2001:139. Untuk melihat apakah heteroskedastisitas atau tidak dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni: 1 Pendekatan Grafik 2 Pendekatan Statistik.

4.4.2.3.1. Pendekatan Grafik

Titik data harus tidak mencerminkan suatu pola yang tidak sistematis atau dapat dikatakan random. Gambar grafik untuk menguji heteroskedastisitas ditampilkan pada Gambar berikut: Gambar 4.3. Scatterplot Dependent Variable Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Perbankan Sumber : Hasil olahan SPSS 18.0 for windows Universitas Sumatera Utara Gambar 4.3. terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.4.2.3.2. Pendekatan Statistik

Pendekatan Statistik yang digunakan untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan menggunakan uji Glejser. Berikut ini ditampilkan tabel uji Glejser: Tabel 4.7 Uji Glejser pada Perusahaan Perbankan Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 Constant 10,305 28,455 ,362 ,719 LDR -,018 ,070 -,039 -,256 ,799 CAR ,085 ,372 ,046 ,228 ,821 EPS -,004 ,007 -,143 -,527 ,600 DER -,001 ,005 -,038 -,189 ,851 FS -,032 ,866 -,009 -,037 ,971 a. Dependent Variable: AbsUt Sumber : Hasil olahan SPSS 18.0 for windows Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan tidak satupun variabel independen pada perusahaan perbankan yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen Absolute Ut AbsUt. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas. Universitas Sumatera Utara

4.4.2.4. Uji Autokorelasi