log INVES = a + bBUD + c logGDP + d log RLN + ut.
t
ε = stochastic term eror dari pertumbuhan ekonomi
dimana : I
= Investasi
a = Intercept
BUD = Defisit Anggaran Pemerintah
GDP = Pertumbuhan Ekonomi diproxi dengan PDB Rupiah RLN = Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi
3.6 Uji Kesesuaian
a. Koefisien determinasi R-Square
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel- variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai
variabel dependent.
b. Uji t-statistik
Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan memenuhi masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap dependent variabel. Dengan
menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Ho : b
1
= b Ha : b
1
b atau b
1
b dimana bi adalah variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya b
dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi terhadap Y. bila nilai t hitung t – tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa
variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :
bi Se
b -
bi t
i
=
dimana : bi
= Koefisien variabel independen ke b
= Nilai hipotesis 0 Se bi = Simpangan baku dari variabel ke 1
c. Uji F-statistik
Uji f-statistik digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh koefisien regresi signifikan secara bersama-sama terhadap dependent vriabel.
Untuk uji F digunakan hipotesis : Ho : b
1
= b
2
= b
3
…. = bk = 0
Universitas Sumatera Utara
Ha : b
1
≠ b
2
≠ b
3
…. = bk = 0 Jika f
hitung
f
tabel
maka Ho ditolak, yang berarti nilai variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Nilai f hitung diperoleh dengan rumus :
f = k
n R
1 1
k R
2 2
− −
−
dimana : R
2
= Koefisien K = Jumlah variabel independen ditambah intecept dari suatu model persamaan
n = Jumlah sampel
d. Uji Multikolinieriti
Uji multikolinieriti digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi yang sempurna diantara variabel-
variabel yang menjelaskan independen variabel. Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung
multikolinieriti. Multikolinieriti terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara sesama variabel independen dari suatu model estimasi.
Universitas Sumatera Utara
e. Uji Auto Korelasi
