3.6 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatifyang bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari
publikasi Bursa Efek Indonesia mengenai data emiten, laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, berbagai hasil penelitian dan buku refrensi,
jurnal-jurnal dan laporan pencatatan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
3.7 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari beberapa literatur, jurnal, dan buku-buku refrensi untuk
menemukan deskripsi masalah yang sedang diteliti serta mengumpulkan data sekunder yang relevan dari laporan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder adalah: a.
Suku bunga Data mengenai tingkat suku bunga diperroleh dengan mengakses situs
www.bi.go.id dan pilih menu Laporan Moneter Bank Indonesia,
setelah itu memilih menu suku bunga dan menentukan waktu yang akan diteliti selama 2007-2011.
b. Nilai tukar
Data mengenai nilai tukar terhadap US diperoleh dengan mengakses situs
www.bi.go.id dan pilih menu laporan moneter Bank Indonesia,
setelah itu memilih menu nilai tukar terhadap US, dan menentukan jangka waktu pengambilan data 2007-2011.
Universitas Sumatera Utara
c. Laporan Keuangan
Data laporan keuangan diperoleh melalui akses situs www.idx.co.id
, kemudian pilih menu perusahaan tercatat, setelah itu memilh Laporan
Keuangan Tahunan, dan memilih emiten yang dijadikan objek data penelitian.
3.8 Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis statistik.
3.8.1 Metode Analisis Deskriptif
Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara
objektif sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang dibahas.
3.8.2 Metode Analisis Statistik Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari risiko sistematis, nilai tukar, dan suku bunga terhadap harga saham.
Model yang digunakan adalah sebagai berikut:
Dimana : Y = harga saham
a = konstanta
X
1
= risiko sistematis beta=βi X
2
= nilai tukar X
3
= suku bunga b
1
-b
3
= koefisien regresi variabel X
1
-X
3
e = standar error
Universitas Sumatera Utara
Sebelum melakukan analisis regresi, agar didapat perkirakan yang efisien dan tidak bisa maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa kriteria
persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data
dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng kiri
atau menceng kanan. Dengan adanya tes normalitas maka hasil penelitian bisa digeneralisasikan pada populasi. Dalam pandangan stasistik itu sifat dan
karakteristik populasi adalah terdistribusikan secara normal Situmorang dan Lufti, 2011:100-101.
Pengujian normalitas ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:
1. Pendekatan Histogram
Untuk menguji normalitas data dapat dilihat dengan kurva normal. Kurva normal yaitu kurva yang memiliki ciri-ciri khusus, salah satu
diantaranya adalah mean, mode dan median pada tempat yang sama. Ukuran kemiringan puncak kurva ke kiri atau ke kanan dikenal dengan
nama “kemiringan kurva” atau “kemencengan kurva” skewness. Kemencengan suatu kurva distribusi data dapat bertanda positif arah
kanan atau bertanda negatif arah kiri.
Universitas Sumatera Utara
2. Pendekatan Grafik
PP plot akan membentuk plot antara nilai-nilai teoritis sumbu x melawan nilai-nilai yang didapat dari sampel sumbu y . Apabila plot
dari keduanya berbentuk linier didekati garis lurus, maka hal ini merupakan indikasi bahwa residual menyebar normal. Bila pola-pola
titik yang terletak selain di ujung-ujung plot masih berbentuk linier, meskipun ujung-ujung plot agak menyimpang dari garis lurus, dapat
dikatakan bahwa sebaran data adalah menyebar normal. 3.
Pendekatan Kolmogorv-Smirnov Alat uji ini digunakan untuk memastikan apakah data di sepanjang
garis diagonal berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah:
1 Jika hasil di atas nilai signifikan 0,05 menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2 Jika hasil di bawah nilai signifikan 0,05 tidak menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Situmorang dan Lufti, 2011:101-106.
Universitas Sumatera Utara
b. Uji Heterokedastisitas
Kategori