regresi tahap-pertama yang akan pada dasarnya menyatakan gangguan dalam regresi tahap-pertama. Dengan perkataan lain, dalam kasus ini,
Ŷ akan merupakan wakil yang sangat buruk untuk Y yang asli.
6. Dalam 2SLS kita dapat menyatakan kesalahan standar dari koefisien yang
ditaksir karena koefisien struktural secara langsung ditaksir dari tahap kedua regresi OLS. Tetapi kehati-hatian harus dilakukan. Kesalahan standar yang
ditaksir dalam regresi tahap kedua perlu dimodifikasikan, karena unsur kesalahan u
t
adalah unsur kesalahan asli u2t ditambah β21e
t
. Jadi, varians dari u
t
tidak benar-benar sama dengan varians dari u
2t
asli.
3.4.1. Uji Kriteria Ekonomi dan Statistik
Uji kriteria ekonomi dilakukan untuk melihat besaran dan tanda parameter yang diestimasi, apakah sesuai dengan teori atau tidak. Uji kriteria
statistik dilakukan dengan : uji koefisien Determinasi R
2
, uji t dan uji F.
3.4.1.1. Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien Determinasi R
2
R
2
adjusted digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam suatu model untuk
menjelaskan variabel terikatnya. Nilai R
2
R
2
adjusted berkisar antara 0 samapi dengan 1, semakin mendekati 1 maka model semakin baik. Untuk menghitung
koefisien determinasi adalah : r
2
= Jumlah Kuadrat Total Jumlah Kuadrat Galat
3.4.1.2. Uji t
Uji t merupakan kriteria statistik untuk melihat signifikansi variabel bebas tertentu mempengaruhi variabel terikatnya. Koefisien penduga ini uji t
perlu berbeda dari nol secara signifikan atau P-Valuenya sangat kecil. Pengujian uji parsial ini uji-t dapat dilihat dari nilai probabilitas t-statistiknya.
Uji dua arah :
H : b
1
= b
2
…. = b
i
= 0 H
1
: minimal ada salah satu b
i
≠ 0 Æ Tolak H
jika |t
hit
| t
α2
, artinya variabel signifikan berpengaruh nyata pada taraf
α.
Uji satu arah :
H : b
1
= b
2
…. = b
i
= 0 H
1
: b
i
0 atau b
i
Æ Tolak H jika |t
hit
| t
α
, artinya variabel signifikan berpengaruh nyata pada taraf
α.
3.4.1.3. Uji F
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau dengan kata lain bahwa model tersebut dapat diterima. Hipotesis
yang diuji dari pendugaan persamaan adalah variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap varibel tak bebas.
Uji F hipotesis yang diuji adalah :
H : b
1
= b
2
= b
3
= ... = 0 H
1
: minimal ada salah satu b
i
≠ 0 Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai taraf nyata
α yang ditetapkan dan nilai probabilitas F-statistiknya. Dari uji F tersebut dapat diketahui suatu
model dapat diterima atau tidak.
Kriteria Uji :
Probability F-Statistic taraf nyata α, maka tolak H
o
. Probability F-Statistic taraf nyata
α, maka terima H
o
. Æ Jika uji F tolak H
o
, maka dapat disimpulkan minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya dan model yang
digunakan dapat diterima. Æ Jika uji F terima H
o
, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya dan model
tidak layak digunakan.
3.4.2. Uji Ekonometrika
