klasik digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dan heterokendastisitas dalam hasil estimasi.
Uji penyimpangan asumsi klasik dapat dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut :
a. Model regresi adalah linier, yaitu linier di dalam parameter.
b. Residual variabel pengganggu µ
i
mempunyai nilai rata – rata nol zero
mean value disturbance µ
i
c. Homokendastisitas atau varian dari µ
.
i
d. Tidak ada autokorelasi antara variabel penganggu µ
.
i
e. Kevarian antara µ
.
i
dan variabel independen x
1
f. Jumlah data observasi harus lebih banyak dibanding dengan jumlah
parameter yang akan diestimasi. adalah nol.
g. Tidak multikolinearitas
h. Variabel pengganggu harus berdistribusi normal.
3.9.1 Uji Multikolinearitas Multikolinearity
Ragnar Frinch dalam Wahyu Ario Pratomo Paidi Hidayat : 2007, 88 menyatakan bahwa sebuah model regresi dikatakan terkena multikolinearitas
apabila terjadi hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel babas dari suatu model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya
multikoliearitas dapat dilihat dari nilai R
2
Ada tidaknya multikolinearitas ditandai dengan : R-square. F-statistik, t-statistik, serta
standard error.
- R
2
sangat tinggi.
Universitas Sumatera Utara
- Tidak ada satupun nilai t-statistik yang signifik
an pada α = 1, α = 5, dan α = 10.
- Standard error tidak terhingga.
- Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.
3.9.2 Heterokedastisitas
Heterokendastisitas adalah suatu kondisi dimana sebaran atau variance σ
2
Heterokendastisitas merupakan salah satu asumsi OLS Ordinary Least Square jika varian residualnya dilakukan dengan white test yaitu dengan cara
meregres logaritma residual kuadrat terhadap semua variabel penjelas. Pada Uji White White Test dapat dilakukan dengan tahap – tahap berikut :
dari error term µ tidak konstan sepanjang observasi. Jika harga X semakin besar maka sebaran Y makin lebar atau makin sempit.
a. Buat regresi persamaan dan dapatkan nilai residualnya
b. Uji dengan Chi-square tabel X
2
c. X
2
= n R Dimana
:
2
N = Jumlah observasi
R
2
Keputusan ada tidaknya heterokendastisitas ditentukan jika : = koefisien determinasi
- X
2 hitung
X
2 tabel
- X , maka ada heterokendastisitas
2 hitung
X
2 tabel
, maka ada homokendastisitas
Universitas Sumatera Utara
3.9.3 Uji Linieritas
Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah spesifikasi model untuk digunakan sudah benar atau tidak. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji
linieritas adalah uji Ramsey Ramsey Reset Test.
3.9.4 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah faktor pengganggu µ berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas digunakan
Jarcue-Berra Test. Yang perlu diperhatikan dalam Jarcue-Berra Test adalah angka probability-nya 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila
angka probability-nya 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
Universitas Sumatera Utara
3.10 Defenisi Operasional Variabel
