Uji heteroskedastisitas hipotesisnya adalah: H
= Homoskedastisitas. H
1
= Heteroskedastisitas. Apabila dalam pengujian yang dilakukan, didapatkan nilai p-value lebih
besar dari alpha α lima persen maka implikasinya adalah tolak H
. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas atau
terpenuhinya asumsi homoskedastisitas pada model yang telah dibuat.
3.2.3. Pengujian Parameter
Model yang dianalisis membutuhkan pengujian terhadap hipotesis- hipotesis yang dilakukan. Pengujian hipotesis secara statistik bertujuan melihat
nyata atau tidaknya pengaruh peubah-peubah yang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah dan prosedur pengujian yang harus dilakukan:
a Uji F Uji untuk semua variabel
Uji F bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh peubah bebas terhadap peubah tidak bebas secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan
cara membandingkan probabilitas nilai F statistik p-value dengan probabilitas taraf nyata
α yang digunakan. Analisa pengujian uji F adalah sebagai berikut:
1. Pengujian Hipotesis
Hipotesisnya adalah : H
= parameter model bernilai nol β
1
= β
2
= β
3
= β
k
= 0 H
1
= minimal ada satu nilai β yang tidak sama dengan nol.
2. Penentuan penerimaan atau penolakan H
Apabila: P-value
α, maka H diterima
P-value α, maka H
ditolak. 3.
Apabila keputusan yang diperoleh adalah p-value α dimana koefisien regresi berada di luar daerah penerimaan H
, maka implikasinya tolak H . Artinya
minimal ada salah satu dari variabel independen yang dapat memengaruhi secara nyata terhadap variabel independennya. Apabila didapatkan p-value
α, maka implikasinya terima H artinya variabel independen tidak
berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya.
b Uji t Uji Parsial
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap varibel dependen. Hipotesis
yang digunakan adalah:
H = β
i
= 0 i= 1,2,3…..
H
1
= β
i
≠ Apabila:
Probabilitas t-statistik p-value taraf nyata, maka implikasinya tolak H ,
Probabilitas t-statistik p-value taraf nyata, maka implikasinya terima H
0.
Apabila tolak H , maka variabel independen berpengaruh nyata terhadap
variabel dependen. Sebaliknya, jika terima H maka variabel independen tidak
berpengaruh nyata terhadap variabel independen.
c Uji Keberartian Model Uji R
2
Uji R
2
dilakukan untuk mengukur kebaikan goodness of fit dari garis regresi. Pengujian ini digunakan untuk melihat sejauhmana variabel independen
mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R
2
mendekati 1, maka ketepatan dikatakan semakin baik Gujarati, 1997. Lebih lanjut Gujarati
menjelaskan bahwa nilai R
2
selalu berada diantara 0 dan 1. Apabila R
2
= 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, atau model
regesi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan variabel dependen. Sedangan Apabila R
2
= 1, garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan variabel dependen secara sempurna.
3.4. Definisi Operasional
