3.2.2. Pengujian Asumsi Klasik a
Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk melihat apakah residual telah menyebar normal ataukah tidak. Uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov
dengan melihat nilai probabilitasnya. Hipotesis uji normalitas adalah:
H = Residual terdistribusi normal
H
1
= Residual tidak terdistribusi normal Residual akan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas Kolmogorov-
Smirnov lebih besar dari taraf nyata yang digunakan p-valu
e α.
b Uji Multikolinearitas
Pengujian ini digunakan untuk melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel bebas lainnya dalam suatu persamaan. Cara mengetahui
apakah dalam model tersebut ada multikolinearitas atau tidak adalah dengan cara menghitung nilai Varians Inflation Factor VIF. Jika nilai VIF 10, maka
persamaan tersebut tidak ada masalah multikolinearitas.
.......................................................................... 3.3 Dengan:
VIF = Varians Inflation Factor
R
2 xi
= korelasi antara variabel xi dengan variabel x lain.
c Uji Autokolerasi
Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki korelasi dengan residual lain ataukah tidak. Salah satu cara untuk memeriksa ada
tidaknya korelasi adalah dengan menggunakan statistik uji Durbin-Watson. Apabila tidak ada autokorelasi
ρ = 0, maka nilai DW akan mendekati dua. Berikut adalah rumus uji Durbin-Watson statistik:
DW =
∑ ∑
≈ 2 1-ρ .......................................................... 3.4
Uji Durbin-Watson merupakan salah satu pengujian yang banyak dipakai untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi. Hampir semua program statistik
sudah menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai Durbin-Watson DW, salah satunya adalah Software Minitab-14. Nilai DW akan berada pada kisaran 0 hingga
4. Apabila nilai DW berada diantara d
u
dan 4-d
u
, maka tidak ada autokorelasi, dan bila nilai DW beradaa diantara 0 hingga d
u
, maka dapat disimpulkan bahwa data mengandung permasalahan autokorelasi positif. Demikian juga seterusnya.
Tabel 3.1 Penentuan Ada Tidaknya Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson
Tolak H ,
berarti ada autokelasi
positif Tidak dapat
diputuskan
Tidak menolak H ,
berati tidak ada autokolerasi
1.77160
Tidak dapat diputuskan
Tolak H , berarti
ada autokorelasi negatif
d
L
d
u
4-d
u
4-d
L
4
Sumber: Winarno, 2009.
d Uji Heteroskedastisitas
Uji ini digunakan untuk melihat varians residual apakah konstan atau tidak. Apabila varians residual konstan maka asumsi homoskedastisitas
terpenuhi. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji White. Uji White
menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen yang diregresikan terhadap variabel-variabel independennya.
Uji heteroskedastisitas hipotesisnya adalah: H
= Homoskedastisitas. H
1
= Heteroskedastisitas. Apabila dalam pengujian yang dilakukan, didapatkan nilai p-value lebih
besar dari alpha α lima persen maka implikasinya adalah tolak H
. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas atau
terpenuhinya asumsi homoskedastisitas pada model yang telah dibuat.
3.2.3. Pengujian Parameter
Kategori