2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan penggnggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini biasanya terjadi pada data deret
waktu time series , karena gangguan pada satu data cenderung mengganggu data lainnya. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi
adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi model regresi yang dihasilkan, tidak dapat digunakan untuk menaksir
nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Metode
pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson test. Uji Durbin Watson hanya digunkan untuk autokorelasi tingkat
satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel
bebas. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, yaitu :
1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound du dan 4-du , maka koefisien korelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada
autokorelasi.positif maupun negatif.
Universitas Sumatera Utara
2. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound dl , maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi
positif. 3. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-dl , maka koefisien autokorelasi
lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 4. Bila DW terletak antara batas atas du dan batas bawah dl atau DW
terletak diantara 4-du dan 4-dl , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel – tabel dibawah ini :
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .369
a
.136 .106
.88195 2.143
a. Predictors: Constant, FCF, MOWNSHP b. Dependent Variable: DER
Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.7 Durbin Watson Test Bound
n k=2
dl du
6 .
. .
60 0.61
. .
. 1.51
1.4 .
. .
1.65 Sumber : Penulis, 2011
Dari tabel 4.6 diketahui nilai DW sebesar 2.14, yang mana lebih besar dari batas atas du sebesar 1.65 dan kurang dari 4 – du sebesar 2.35. Dari
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai DW terletak antara upper bound du dan 4-du , maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif
atau tidak ada autokorelasi.
3. Uji Multikolinearitas
Kategori