Tabel 4.8b Hasil Regresi Parsial untuk Uji Multikolinieritas Model persamaan Rumah Menengah
Variabel Nilai R
2
1 Tingkat Permintaan Rumah Menengah YRMG
0.240481
2 Harga Rumah Menengah PRMG
0.163169
3 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita GPP
0.175368
4 Tingkat Inflasi INF
0.140638 Untuk persamaan 1 Nilai R
2
sebesar 0,240481 dari nilai R
2
untuk persamaan ke 2, 3 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan
untuk Rumah Menengah tidak terdapat gejala multikolinieritas.
Tabel 4.8c Hasil Regresi Parsial untuk Uji Multikolinieritas Model persamaan Rumah Mewah
Variabel Nilai R
2
1 Tingkat Permintaan Rumah Menengah YRMH
0.218842
2 Harga Rumah Menengah PRMH
0.148701
3 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita GPP
0.159104
4 Tingkat Inflasi INF
0.137957 Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai R
2
pada persamaan 1 nilai R
2
pada persamaan 2, 3 dan 4, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model persamaan untuk rumah mewah terbebas dari gejala multikolinieritas.
Setelah dilakukan uji multikolinieritas terhadap ketiga persamaan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga persamaan tersebut terbebas dari gejala
multikolinieritas.
4.2.1.2 Uji Korelasi Serial Autokorelasi
Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi serial dalam model penelitian ini dilakukan uji Lagrange Multiplier LM Test. Pemilihan LM Test untuk
melakukan uji autokorelasi karena lebih mudah diinterpretasikan bila dibandingkan dengan Uji Durbin-Watson dan dapat diterapkan dalam regresi yang
menggunakan variabel lag. LM Test dilakukan dengan membandingkan nilai X
2 Hitng
dengan X
2 Tabel
dengankriteria sebagai berikut : 1 Jika nilai X
2 Hitng
X
2 Tabel
, maka hipotesis yang menyatakan model terbebas dari masalah serial korelasi ditolak.
2 Jika nilai X
2 Hitng
X
2 Tabel
, maka hipotesis yang menyatakan model terbebas dari masalah serial korelasi diterima.
Berikut hasil estimasi dari LM Test dari masing-masing model :
Tabel 4.9a Hasil Estimasi Uji Autokorelasi Model Persamaan Rumah Sederhana Tapak
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.667954 Prob. F2,14 0.5284
ObsR-squared 1.742197 Prob. Chi-Square2
0.4185
Sumber : Output Eviews Berdasarkan hasil output di atas terdapat nilai ObdR-squared sebesar
1,742197 yang disebut nilai X
2 Hitung
dan X
2 Tabel
yang disesuaikan dengan jumlah lagnya v=2dan
� = 5 adalah sebesar 5,99. Karena 1,74 5,99 nilai X
2 Hitng
X
2 Tabel
bahwa dapat disimpulkan model di atas Persamaan RST bebas dari masalah serial korelasi.
Tabel 4.9b Hasil Estimasi Uji Autokorelasi Model Persamaan Rumah Menengah
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
4.458407 Prob. F2,14 0.0318
ObsR-squared 7.781897 Prob. Chi-Square2
0.0204
Sumber : Output Eviews Berdasarkan hasil output di atas terdapat nilai ObdR-squared sebesar
7,781897 yang disebut nilai X
2 Hitung
dan X
2 Tabel
yang disesuaikan dengan jumlah lagnya v = 2 dan
� = 1 adalah sebesar 9,21. Karena 7,78 9,21 nilai X
2 Hitng
X
2 Tabel
bahwa dapat disimpulkan model persamaan rumah menengah tipe 70105 di atas bebas dari masalah serial korelasi.
Tabel 4.9c Hasil Estimasi Uji Autokorelasi Model Persamaan Rumah Mewah
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.676178 Prob. F2,14 0.2005
ObsR-squared 3.863864 Prob. Chi-Square2
0.1286
Sumber : Output Eviews Berdasarkan hasil output di atas terdapat nilai ObdR-squared sebesar
3,863864 yang disebut nilai X
2 Hitung
dan X
2 Tabel
yang disesuaikan dengan jumlah lagnya v = 2 dan
� = 5 adalah sebesar 5,99. Karena 3,86 5,99 nilai X
2 Hitng
X
2 Tabel
bahwa dapat disimpulkan model persamaan rumah mewah tipe 150200 di atas bebas dari masalah serial korelasi.
Setelah dilakukan uji autokorelasi terhadap ketiga persamaan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga persamaan terbebas dari gejala autokorelasi.
4.2.2 Interpretasi Model
