b. Jika χ
2 hitung
χ
2 tabel
= Ho diterima. Sehingga model yang digunakan adalah
random effect model
.
3.7.3 Uji Asumsi Klasik
Menurut Ramadhina 2011: 12 pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar
bebas dari adanya gejala normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.
Namun pada data panel, uji asumsi yang diperlukan hanya normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Autokorelasi tidak digunakan dalam
data panel karena autokorelasi hanya terjadi pada jenis data time series dan cross section saja. Berikut ini akan dijelaskan uji asumsi klasik yang
digunakan pada penelitian ini: 1.
Uji Normalitas Menurut Winarno 2011: 5.37 salah satu asumsi dalam analisis statistika
adalah data berdistribusi normal. Uji normalitas akan menguji data variabel bebas X dan data variabel terikat Y pada persamaan regresi
yang dihasilkan. Persamaan dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau
normal. Untuk menguji apakah normal atau tidaknya variabel data yang digunakan
maka, diperlukan uji
Jarque Bera
J-B
test
. Uji
Jarque Bera
menggunakan hasil estimasi residual dan
chi square probability distribution
. Apabila JB hitung χ
2 tabel
maka data tidak berdistribusi
Universitas Sumatera Utara
normal. Sedangkan apabila JB hitung χ
2 tabel
maka data berdistribusi normal. Cara lain untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal
dengan menggunakan JB test ini adalah dengan melihat angka
probability
. Apabila angka
probability
0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila angka
probability
0,05 maka data tidak berdisrtibusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Menurut Sunyoto 2010: 97 uji asumsi klasik diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau
independent variable
X1, X2 ,X3, X4...Xn dimana akan diukur tingkat asosiasi keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut
melalui besaran koefisien korelasi r. Dikatakan terjadi multikoliniearitas, jika koefisien korelasi antar variabel
bebas lebih besar dari 0,80 r 0,80. Dikatakan tidak terjadi multikoliniearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil
atau sama dengan 0,80 r ≤ 0,80. 3.
Uji Heterokedastisitas Menurut Sunyoto 2010: 101 uji heterokedastisitas adalah pengujian
mengenai sama atau tidaknya varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang
sama disebut terjadi homokedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heterokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mendeteksi heterokedastisitas digunakan uji
white
. Pedoman dari penggunaan
model
white
ini adalah
tidak terdapat
masalah heterokedastisitas dalam estimasi, jika nilai
χ
2 hitung
lebih kecil dibandingkan dengan
χ
2 tabel
χ
2 hitung
χ
2 tabel
dan dapat dilihat dari nilai
probability
0,05 maka hasil estimasi tidak terkena heterokedastisitas.
3.7.4 Uji Statistik
Kategori