Gambar 5.2 menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan model regresi telah memenuhi
asumsi normalitas.
Tabel 5.3. Hasil Pengujian Normalitas Model Pertama dengan One-Sample Kolmogorov Smirnov Setelah Transformasi
Unstandardized Residual
N 132
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .79519313
Most Extreme Differences
Absolute .056
Positive .056
Negative -.038
Kolmogorov-Smirnov Z .638
Asymp. Sig. 2-tailed .810
Sumber: Hasil Analisis Data Dari Tabel 5.3 dapat dilihat nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,810.
Nilai signifikansi ini 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan residual berdistribusi normal.
5.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas Model Pertama
Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terkait ZPRED dengan residualnya
SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas dan jika tidak ada
pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
maka tidak terjadi heterokedastisitas. Di mana Y adalah nilai residual dan X adalah nilai yang telah diprediksi. Dari grafik scatterplot pada Gambar 5.3.
Gambar 5.3. Scatterplot Uji Heterokedastisitas Model Pertama
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Pada Gambar 5.3 terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menyimpulkan bahwa
tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.
Tabel 5.4. Hasil Uji Glejser Model Pertama
Hasil uji heterokedastisitas juga dapat lihat dengan menggunakan uji Glejser. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada Tabel 5.4. Hasil uji Glejser juga menunjukkan
di dalam model tidak terjadi heterokedastisitas. Dari Tabel 5.4 dapat dilihat nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan
tidak terjadi heterokedastisitas. Ln_Earning Per Share
-.058 .030
-.209 -1.920
.057 Ln_Debt to Equity
Ratio -.027
.052 -.047
-.517 .606
Ln_Earning Per Share -.058
.030 -.209
-1.920 .057
Ln_Debt to Equity Ratio
-.027 .052
-.047 -.517
.606
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant 1.052
.289 3.643
.000 Ln_Return On Assets
.051 .066
.086 .765
.446 Ln_Earning Per Share
-.058 .030
-.209 -1.920
.057 Ln_Debt to Equity
Ratio -.027
.052 -.047
-.517 .606
Sumber: Analisis Data
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
5.2.3 Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi Model Pertama
