5.2.3 Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi Model Pertama
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode
sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson DW. Hasil uji
autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini:
Tabel 5.5. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi Model Pertama
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .876
a
.767 .761
.80446 1.793
Sumber: Hasil Analisis Data Dari Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini
sebesar 1,793 dan dapat dibaca dari tabel statistik Durbin Watson dengan 0,05 dl dan du 1,26 dan 1,65 dan nilai dari 4-dl dan 4-du 2,74 dan 2,35. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa nilai du DW 4 – du atau 1,65 1,793 2,35 yang artinya tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif pada model regresi yang
digunakan.
5.2.4 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Model Pertama
Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas independen, model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari matrik korelasi pearson pada Tabel 5.6.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.6. Matriks Korelasi Antara Variabel Bebas Model Pertama
Model Ln_Harga
Saham Ln_Return
On Assets Ln_Earning Per
Share Ln_Debt to
Equity Ratio
Ln_Harga Saham Ln_Return On Assets
Ln_Earning Per Share Ln_Debt to Equity Ratio
1.000 .575
.867 .003
.575 1.000
.600 -.252
.867 .600
1.000 -.094
.003 -.252
-.094 1.000
Sumber: Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis pada Tabel 5.6 dapat dilihat korelasi antara variabel bebas di bawah 0,10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
Hasil uji multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai Tolerance Value dan Variance Inflation Factor VIF. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance 0,10
dan VIF 10 atau jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,10, dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini:
Tabel 5.7. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Model Pertama
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant 4.260
.493 Ln_ Return On Assets
.243 .113
.119 .601 1.664
Ln_ Earning Per Share .771
.051 .806
.636 1.572 Ln_ Debt to Equity
Ratio .217
.088 .109
.931 1.074 Sumber: Hasil Analisis Data
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada variabel Ln_ Return On Assets, Ln_ Earning Per Share,
Ln_ Debt to Equity Ratio 0,10 dan VIF-nya 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen artinya tidak terjadi multikolinieritas.
5.3 Hasil Analisis Data Model Pertama
Kategori