77
multikolinearitas. Berikut ditunjukkan hasil uji perusahaan Rokok di Indonesia dengan menggunakan SPSS 18.
Tabel 4.19 Uji Multikolinieritas Perusahaan Rokok di Indonesia
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
WCTO .721
1.387 CR
.777 1.287
CTR .843
1.187 a. Dependent Variable: ROI
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari ketiga variabel pada perusahaan rokok go publik tidak lebih dari
10 dan nilai Tolerance ketiga variabel dibawah angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa pada ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu
Perputaran Modal Kerja WCTO, Rasio Lancar CR dan Rasio Kecukupan Kas CTR tidak terjadi multikolinieritas antara ketiga
variabel.
4.4.2 Uji Autokorelasi
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu
apabila datanya time series atau korelasi antara tempat berdekatan apabila cross sectional.
Universitas Sumatera Utara
78
Adapun uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Durbin Watson D-W stat
dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 1,54 DW 2,46 maka tidak ada autokorelasi.
2. 1,21 DW 1,54 atau 2,46 DW 2,79 maka tidak dapat disimpulkan. 3. DW 1,21 atau DW 2,79 maka terjadi auto korelasi.
Tabel 4.20 Uji Autokorelasi Perusahaan Rokok di Indonesia
Model Summary
b
Change Statistics Durbin-Watson
R Square Change F Change df1 df2
Sig. F Change .685
13.772 3
19 .000
1.590 a. Predictors: Constant, CTR, CR, WCTO
b. Dependent Variable: ROI Sumber : Data diolah, 2013
Berdasarkan hasil olah data diatas maka diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1,590.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
4.4.3 Uji Heteroskedasitas
Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas. Pengujiannya gejala heteroskedasitas dapat dideteksi
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika titik-titik pada scatter plot tersebut
membentuk pola tertentu yang teratur misal bergelombang, melebar
Universitas Sumatera Utara
79
kemudian menyempit, maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedasitas pada ketiga
perusahaan rokok yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :
Grafik 4.10 Uji heteroskedasitas Perusahaan Rokok di Indonesia
Berdasarkan scatter plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah maupun diatas angka 0
pada sumbu Y. hanya.Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedasitas.
Universitas Sumatera Utara
80
4.4.4 Uji Normalitas
