3. menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Menurut Ghozali
2005 : 93 “untuk matrik korelasi adanya indikasi multikolonieritas dapat dilihat jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi
umumnya diatas 0,95”.
c. Uji heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heterokedasitas.
Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot dengan dasar analisis:
1. jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengidentifikasikan terjadi heteroskedastisitas,
2. jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas atau dibawah
angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.
d. Uji autokorelasi
Menurut Ghozali 2005:95, “ uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
Universitas Sumatera Utara
t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya”. Autokorelasi muncul karena observasi yag berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu
dengan yang lainnya, yang sering ditemukan pada data time series. Cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi
adalah dengan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari kriteria berikut ini:
1. bila nilai DW lebih besar dari pada batas atas DU dan 4-DU, maka koefisien
autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif,
2. bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah DL koefisien autokorelasi
lebih besar dari pada nol, artinya ada autokorelasi positif, 3.
bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas bawah DL, maka tidak dapat disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak,
4. bila nilai DW 4 – DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol,
artinya ada autokorelasi negatif.
2. Pengujian hipotesis
