Evaluasi Model METODE PENELITIAN
42 MSE = Mean of squares due to error.
Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA analysis of variance. Ingat bahwa TSS = SSR + SSE, artinya Total Sum of Square TSS bersumber
dari variasi regresi SSR dan variasi kesalahan SSE, yang dibagi dengan derajat kebebasannya masing-masing. Cara melakukan uji F adalah dengan
cara sebagai berikut: a. Quick look: bila nilai F lebih besar daripada empat maka
yang menyatakan
= = .... =
= 0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 15 persen. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang
menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel: bila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel
maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel
dependen. 5. Uji-t
Menurut Kuncoro 2003, uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah
suatu parameter sama dengan nol, atau:
: = 0
Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya
, parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:
: Artinya, variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji-t. Uji-t dihitung dari formula
sebagai berikut: t =
- 0S = S
43 dimana S = Deviasi standar, yang dihitung dari akar varians. Varians, atau
, diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat kebebasan degree of
freedom . Dengan kata lain:
= dimana:
n = Jumlah sampel; k = Jumlah parameter dalam model, termasuk intersep.
Cara melakukan uji-t adalah dengan cara sebagai berikut: a. Quick look: bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, dan
derajat kepercayaan sebesar lima persen, maka yang menyatakan = 0
dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari dua dalam nilai absolut. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa
suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
b. Membandingkan nilai uji-t dengan titik kritis menurut tabel: apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel, kita menerima
hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
6. Uji terhadap Kolinear Ganda Multicollinearity Menurut Gujarati 1978, multikolinieritas berhubungan dengan situasi
dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel independen. Konsekuensi dari multikolinieritas adalah apabila ada
kolinieritas sempurna diantara independen, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritasnya tinggi tapi tidak
sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Menurut Firdaus 2004, hal-hal utama
yang sering menyebabkan terjadinya multikolonieritas ganda adalah: 1 kesalahan teoritis dalam pembentukan model fungsi regresi yang
dipergunakan dan 2 terlampau kecilnya jumlah pengamatan yang akan dianalisis dengan model regresi. Ada tidaknya kolinieritas ganda dapat
diketahui dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut:
44 a. Kolinieritas sering dapat diestimasi jika
cukup tinggi antara 0.7-1 dan jika koefisien korelasi sederhana juga tinggi, tetapi tak satupun atau sedikit
sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu. Di pihak lain, uji F menolak
yang mengatakan bahwa secara simultan seluruh koefisien regresi parsial nilainya nol.
b. Meskipun koefisien korelasi sederhana nilainya tinggi sehingga timbul estimasi bahwa terjadi kolinieritas ganda, tetapi hal ini belum tentu
berlaku. c. Untuk mengetahui ada tidaknya kolinieritas ganda dalam suatu model
regresi linier berganda, kita disarankan tidak hanya melihat koefisien korelasi, tetapi juga koefisien korelasi parsial.
Menurut Gujarati 1978, tindakan untuk memperbaiki multikolinieritas adalah: 1 menggunakan extraneous atau informasi sebelumnya, 2
mengkombinasikan data cross-sectional dan data deretan-waktu, 3 meninggalkan variabel yang sangat berkolerasi, 4 mentransformasikan data,
dan 5 mendapatkan tambahan atau data baru. 7. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Firdaus 2004, asumsi pada suatu fungsi regresi adalah apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu ke
data pengamatan yang lain. Jika ciri ini dipenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi
itu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap faktor pengganggu sedemikian itu disebut
heteroskedastisitas. Menurut Gujarati 1978, heteroskedastisitas tidak merusak sifat ketidakbiasan dan konsistensi dari penaksir OLS. Tetapi
penaksir ini tidak lagi mempunyai varians minimum atau efisien. Menurut Firdaus 2004, keadaan heteroskedastisitas dapat terjadi karena beberapa
sebab, antara lain: a. Sifat variabel yang diikutsertakan ke dalam model.
b. Sifat data yang digunakan dalam analisis. Pada penelitian dengan menggunakan data runtut waktu, kemungkinan asumsi itu mungkin benar.
Data itu pada umumnya mengalami perubahan yang relatif sama dan
45 proporsional, baik yang menyangkut data variabel independen maupun
variabel dependen. Tetapi, pada penelitian dengan menggunakan data seksi silang, kemungkinan asumsi ini benar adalah lebih kecil. Hal ini
disebabkan data itu umumnya tidak mempunyai tingkatan yang samasebanding.
Keadaaan heteroskedastisitas akan mengakibatkan hal-hal berikut: a. Pengestimasian OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak
bias. b. Varian yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya cenderung membesar
sehingga tidak lagi merupakan varian yang terkecil. Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan mengakibatkan uji hipotesis
yang dilakukan juga tidak akan memberikan hasil yang tidak baik tidak valid. Pada uji-t terhadap koefisien regresi, t-hitung diestimasi terlalu
rendah. Kesimpulan tersebut akan semakin jelek jika sampel pengamatan semakin kecil jumlahnya, dengan demikian model perlu diperbaiki dulu
agar pengaruh dari heteroskedastisitas hilang. 8. Uji Normalitas
Menurut Firdaus 2004, ada beberapa alasan mengenai asumsi kenormalan, yaitu sebagai berikut:
a. Variabel pengganggu U
i
merupakan variabel yang disebabkan adanya variabel-variabel yang mempengaruhi Y tetapi tidak dimasukkan ke dalam
model regresi. Diharapkan bahwa variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi tersebut kecil dan tidak bersifat acak.
b. Teori batas memusat juga menyebutkan bahwa meskipun banyaknya variabel tidak terlalu besar dan tidak secara penuh independen, jumlahnya
masih bisa didistribusi secara normal. c. Dengan asumsi kenormalan, distribusi probabilitas pengestimasian yang
diperoleh dengan metode OLS dengan mudah dapat diturunkan, sebab merupakan sifat yang dimiliki distribusi normal bahwa setiap fungsi linear
dari variabel-variabel yang didistribusikan secara normal dengan sendirinya didistribusikan secara normal pula.
46 d. Distribusi secara normal adalah distribusi yang relatif secara sederhana,
yang hanya melibatkan rata-rata dan varian, dan sifat teoritisnya telah dipelajari secara luas dalam statistik matematik.
9. Elastisitas Nilai elastisitas merupakan respon tingkat kepekaan suatu variabel dependen
terhadap perubahan yang terjadi pada variabel independen. Rumus elastisitas dari suatu persamaan adalah:
= dimana :
= Elastisitas variabel dependen Y terhadap variabel independen X = Nilai rata-rata variabel independen ke-i
i
= Nilai rata-rata variabel dependen Y = Parameter estimasi variabel independen ke-i
Jika lebih besar dari satu berarti variabel dependen Y elastis terhadap
perubahan variabel berarti jika
lebih kecil dari satu variabel dependen Y inelastis terhadap perubahan variabel independen
.
47