Uji Asumsi Klasik Analisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Loan Deposit Ratio (LDR) dan non performing loan (NPL) terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan: studi kasus pada Bank Persero di Indonesia Tahun 200

41 2. Library Research Merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi pula dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literature yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapat landasan teori dan konsep yang tersusun. Peneliti melakukan penelitian dengan membaca, mengutip bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian.

D. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Analisa Pengujian Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness kemencengan distribusi Ghozali, 2009:19. Dengan menggunakan pengujian statistik berbantuan software Statistical Product and Service Solution SPSS versi 20 akan diketahui rata-rata, nilai minimum dan maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi dependen variabel, independen variabel ataupun keduanya mempunyai 42 distribusi yang normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat data yang telah memenuhi uji Normalitas adalah dengan menggunakan normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah bila distribusi errornya normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali, 2009:160. 1 Pengujian Normalitas Menggunakan P-Plot Metode yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan: a Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 2 Pengujian Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov Selain itu penelitian uji normalitas dapat juga menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program SPSS. Dalam penelitian ini, uji yang dilakukan untuk menentukan normalitas 43 dengan menggunakan statistik Kolmogorov – Smirnov Ghozali, 2009:160. Cara untuk mendeteksi normalitas dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yaitu: Hipotesis nol H o : data terdistribusi secara normal Hipotesis Alternatif H a : data tidak terdistribusi secara normal

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali 2009:105 menyatakan bahwa Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali, 2009:106. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance Inflatiion Factor VIF dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Data yang baik yaitu homoskedastisitas yaitu kesamaan varians dan residual. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat hasil output SPSS melalui grafik 44 scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-studentized Ghozali, 2009:139. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 1 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data rentet waktu time series karena “gangguan” pada seorang individu kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data crossection silang waktu, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi 45 karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali 2009:139. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan: 1 Varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasi. 2 Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel terikat dari nilai variabel bebas tertentu. 3 Varians dari koefisiennya menjadi tidak minim lagi, sehingga koefisien estimasi yang diperoleh kurang akurat. Uji t tidak berlaku lagi, jika uji t tersebut tetap digunakan, maka kesimpulan yang diperoleh salah. Uji durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen hipotesis yang akan diuji adalah: H o : tidak ada autokorelasi r = 0 H a : ada autokorel asi r ≠ 0 Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi Hipotesis nol Keputusan Jika Tdk ada autokorelasi positif Tdk ada autokorelasi positif Tdk ada korelasi negatif Tdk ada korelasi negatif Tdk ada autokorelasi positf atau negatif Tolak No decision Tolak No decision Tdk ditolak 0 d dl dl ≤ d ≤ du 4 dl d 4 4 – da ≤ d ≤ 4 - dl Du d 4 - du Sumber: Ghozali, 2009:99 46

3. Uji Hipotesis Penelitian

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Peforming Loan (NPL), Operating Expenses/Operating Income (BOPO), Return On Asset (ROA), dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Va

5 73 122

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Suku Bunga SBI Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit: Studi Empiris Pada Bank BUMN dan Bank Swasta Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode

6 110 108

Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Loan (NPL), Operating Ratio (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio(LDR) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

3 66 83

Analisis Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011

3 85 86

Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi, Net Interest Margin, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Asset Pada Bank Pembangunan Daerah

1 85 110

Pengaruh Capital Adequwacy Ratio (CAR),Retrn On Asset (ROA), Retrn On Equwacy (ROE), Loan To Deposit Ratio (LDR), Dan Price EarningRatio (PER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei

1 41 115

Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Operational Efficiency Ratio, Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Asset Bank Mega Syariah Indonesia

2 41 105

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Likuiditas Bank Umum di Indonesia

15 377 117

Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin Dan Bank Size Terhadap Return On Asset Pada Bank Bumn Go Public Di Bursa Efek Indonesia

0 54 99

Analisis Pengaruh Retum oh Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi kasus pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)

0 4 128