F. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian
pendahuluan, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan literatur, jurnal-jurnal ekonomi dan bisnis, dan bacaan-
bacaan lain yang berhubungan dengan pasar modal. Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, ketersediaan data,
dan gambaran cara memperoleh data. Data merupakan data sekunder karena data diperoleh dengan mengambil dari data Bursa Efek Indonesia
BEI melalui internet pada situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id
dan www.yahoofinance.com
. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian
dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif yang diperoleh.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t satu sampel one sample t test, independent sample t-test, uji asumsi
klasik uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, uji hipotesis analisis regresi linear berganda, dan uji model
uji parsial dan uji simultan.
1. Pengujian Hipotesis Pertama
Pengujian hipotesis pertama yang menyatakan terdapat perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat
dilakukan dengan uji t satu sampel one sample t test. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut Supranto, 2001:
a. Perumusan hipotesis: H
: b
j
= 0 Tidak terdapat perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
H
i
: b
j
0 Terdapat perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
b. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95 persen α = 0,05
dengan derajat kebebasan n1+n1-2. c. Kriteria pengujian hipotesis:
Jika – t α2; n 1 n 2 - 2 ≤ t ≤ t α2; n 1 n 2 - 2 maka
H diterima.
Jika – t α2; n 1 n 2 - 2 atau t α2; n 1 n 2 - 2 maka
H ditolak.
d. Menghitung uji t dengan rumus: t =
Keterangan: x
= Rata-rata return pada hari senin sampai dengan jumat
Kategori