Untuk menguji elastisitas maka dapat dibuat dalam bentuk persamaan seperti dibawah ini:
Eln = β0ln + β1ln HCPO + β2ln HMR+ β3ln HMK + β4ln PDB + β5ln
KCSP+ β6lnC+ei………………………………………………………...6
Dimana: E
: Volume ekspor CPO Indonesia ke wilayah Uni Erop pada tahun t Ribu Ton
HCPO : Harga CPO Dollar Ton
HMR : Harga Minyak Rapeseed DollarTon HMK : Harga Minyak Kedelai DollarTon
PDB : Produk Domestik Bruto Juta Dollar KCSPO : Kebijakan Perdagangan CSPO Sebelum dan Sesudah
C : Konsumsi Uni Eropa RibuTon
β0 adalah perpotongan atau intercept ei adalah variabel pengganggu
β1, β2 , β3, β4, β5, β6 adalah parameter
3.3 Uji Asumsi Klasik
3.3.1. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian obervasi yang diurutkan menurut waktu seperti deret waktu. Untuk mengetahui autokorelasi
digunakan uji Durbin Watson DW. Adanya autokorelasi dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin-Watson.Uji Durbin-Watson dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut: i. Regresi model lengkap untuk mendapat nilai residual
ii. Hitung d Durbin-Watson statistik dengan rumus
Universita Sumatera Utara
iii. Hasil rumus tersebut nilai d kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel Durbin-Watson. Di dalam tabel itu dimuat 2 nilai yaitu nilai batas atas du dan
nilai batas bawah dl untuk berbagai nilai n dan k. Untuk autokorelasi positif 0 p 1. Hipotesa nol Ho diterima, jika d du, sebaliknya Ho ditolak jika d dl.
Untuk autokorelasi negatif, Hipotesa nol Ho diterima jika 4-d du, sebaliknya ditolak jika 4-d dl Gujarati, 2003.
3.3.2. Uji Multikolinearitas
Masalah multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam
model. Pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Ada
beberapa model untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan uji pada variabel-variabel bebas dengan
pengukuran terhadap Varian Inflatio Factor VIF. Apabila nilai VIF berada di bawah 10 dikatakan bahwa persamaan tidak mengandung multikolinearitas
Gujarati, 2003.
3.3.3 Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas, dengan persamaan
regresi sebagai berikut : Ut =
α + β Xt + vi ............................................................................................. 7
Jika β ternyata signifikan penting secara statistik maka data terdapat
Universita Sumatera Utara
heterokedastisitas. Apabila ternyata tidak signifikan bisa menerima asumsi homokedastisitas Ghozali, 2001.
3.4 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu: tingkat signifikansi atau probabilitas α dan tingkat kepercayaan atau confidence
interval. Didasarkan tingkat signifikansi pada umumnya orang menggunakan 0,05. Kisaran tingkat signifikansi mulai dari 0,01 sampai dengan 0,1. Tingkat
signifikansi adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe I, yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika hipotesis tersebut benar. Tingkat kepercayaan pada
umumnya ialah sebesar 95, yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan ialah tingkat dimana sebesar 95 nilai sampel akan mewakili nilai populasi dimana
sampel berasal. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu: H0 hipotesis nol dan H1 hipotesis alternatif.
3.4.1 Uji F
