1. Home
  2. Lainnya

Uji Multikolonieritas Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas CAPM Uji Heteroskedastisitas

Sumber Lampiran Output SPSS Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada data diperoleh nilai sig. dari Unstandardized Residual sebesar 0,552 0,05. Oleh sebab itu, residual data terdistribusi dengan normal sehingga layak untuk menggunakan statistik parametrik.

4.1.2.3 Uji Multikolonieritas Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas CAPM

Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Return Individu .810 1.234 Resiko Individu .767 1.305 Resiko SIstematis .779 1.284 Return Bebas Resiko .702 1.425 Return Pasar .790 1.265 Sumber Lampiran Output SPSS Uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi atau tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Universitas Sumatera Utara Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas APT Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Return Individu .115 8.716 Resiko Individu .114 8.740 Resiko SIstematis .921 1.086 Return Bebas Resiko .748 1.337 Return Pasar .726 1.378 Sumber Lampiran Output SPSS Uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi atau tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen.

4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedasitas sesudah transformasi menggunakan uji glesger dengan melihat grafik scaterplots berikut ini : Universitas Sumatera Utara Gambar 4.4. Scatterplot CAPM Setelah Transformasi Sumber: Hasil Penelitian 2016, Data Diolah Berdasarkan grafik scater plots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan telah tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Gambar 4.5. Scatterplot APT Setelah Transformasi Universitas Sumatera Utara Berdasarkan grafik scater plots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan telah tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.2.5 Uji Autokolerasi Tabel 4.6 Tabel Autokorelasi CAPM

Dokumen yang terkait

Perbandingan keakuratan CAPM dan Apt dalam memprediksi tingkat pendapatan saham LQ 45 (Periode 2006-2009

1 20 133

Analisis perbandingan keakuratan Capital Asset Pricing Model(CAMP)dan Arbitrage Pricing Theori(APT)dalam memprediksi Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia

4 33 175

Perbandingan Metode Capm Dan Apt Dalam Menghitung Return Saham Jii

7 57 130

ANALISIS KOMPARATIF CAPITAL ASSET PRICING MODEL DENGAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI RETURN DAN RISIKO SAHAM (Studi pada Perusahaan Food and Baverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)

4 12 80

ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM LQ 45 DI BURSA EFFEK JAKARTA

0 1 14

BAB I PENDAHULUAN ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM LQ 45 DI BURSA EFFEK JAKARTA PERIODE 2003-2005.

0 0 8

PERBANDINGAN RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT).

4 21 50

PERBANDINGAN RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) - repository UPI S MAT 1006661 Title

0 1 3

View of KEAKURATAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAMP) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM PADA BANK PERSERO (BUMN) DI INDONESIA

0 0 10

PERBANDINGAN KEAKURATAN CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MENENTUKAN PILIHAN BERINVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

0 1 27