Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol Ghozali, 2013:105. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas dalam model regresi dapat dilihat dari: a. Nilai tolerance dan lawannya, dan b. Variance Inflation Factor VIF Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF 10. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi jika terjadi multikolinearitas adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel bebas yang memiliki korelasi yang tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel lainnya untuk membantu prediksi. Universitas Sumatera Utara

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas Ghozali, 2013:139. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dimana Sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di studentized. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, menyebar kemudian menyempit mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang tidak jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi