61 variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis ini hanya digunakan untuk
menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan
Nurgiyantoro, 2004. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.
Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan, maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar
data yang bersangkutan, mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan, standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa
besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi
penyimpangan yang cukup serius dari asumsi - asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square OLS. Jika terdapat
penyimpangan asumsi klasik atas model linier yang diusulkan negatif maka hasil estimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak
reliable. Menurut
Ghozali 2011.
Untuk mendeteksi
adanya penyimpangan
asumsi klasik
maka dilakukan
uji normalitas,
multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal
62 atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah
dengan menggunakan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dianggap normal apabila probabilitas signifikansi variabel
di atas tingkat kepercayaan 0,05. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov Test.
Dalam uji tersebut variabel-variabel yang mempunyai nilai asymp. Sig 2 tailed dengan probabilitas signifikansi dibawah 0,05 probabilitas
0,05 diartikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas merupakan syarat yang digunakan dalam analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengkaji ada korelasi
atau tidak ada korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen
Husein Umar, 2011. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai
tolerance dan variance inflation factor VIF. Nilai batas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tolerance mendekati 1 atau
63 sama dengan nilai VIF disekitar angka 10. Gejala multikolonieritas
akan diidentifikasi jika VIF lebih besar dari 10 Ghozali, 2011.
c. Uji Heteroskesdastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi kesaman atau ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas atau homokedastisitas Husein Umar,
2011. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak
terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskesdastisitas,
penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut
residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan yang kuat baik positif maupun negatif atau tidak ada hubungan antar data
yang ada pada variabel-variabel penelitian dalam model regresi linier.
