59
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Dalam model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation
factor VIF dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance 0,10 dan variance inflation factor VIF 10, maka dapat
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut disajikan tabel 4.6 yang merupakan hasil pengujian multikolinearitas
Tabel 4.6 Pengujian Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF 1
Constant 1.655
.571 2.898
.005 Inflasi
.117 .023
.765 5.169
.000 .529 1.892
Suku Bunga -.301
.087 -.516
-3.473 .001
.524 1.908 ROA
-.142 .080
-.218 -1.779
.081 .767 1.304
EPS .001
.001 .138
1.128 .264
.770 1.299 a. Dependent Variable: Retrun Saham
Sumber: Otput SPSS, diolah penulis 2012 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari masing-
masing variabel independen lebih besar dari 0,1. Variabel inflasi nilai tolerancenya sebesar 0,529, suku bunga nilai tolerancenya sebesar 0,524, ROA
Universitas Sumatera Utara
60
nilai tolerancenya sebesar 0,767 dan EPS nilai tolerancenya sebesar 0,770. Nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10, untuk variabel
inflasi sebesar 1,892, variabel suku bunga sebesar 1,908, variabel ROA sebesar 1,304 dan variabel EPS sebesar 1,299. Berdasarkan nilai tolerance dan VIF dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas
Pengujian gejala Heteroskedasitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Erlina, 2011:105. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang
terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi
heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Pada gambar 4.2 disajikan hasil uji heterokedastisitas
Universitas Sumatera Utara
61
Gambar 4.3 Pengujian Heterokedastisitas
Dengan melihat grafik scatterplot pada gambar 4.3, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.
Universitas Sumatera Utara
62
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
Kategori