4.2.2.1.1. Correlation Matrix
[
Berdasarkan hasil penghitungan dengan mempergunakan program software E-Views 4.1, maka diperoleh tabel matriks korelasi sebagai berikut:
Tabel 4.5 Correlation Matrix Variabel-Variabel Regressor
Variabel LGDP-Indo LGDP-Jp LRER LGDP-Indo
1.000.000 -0,378032 0,343888
LGDP-Jp -0,378032 1.000.000 0,117126
LRER 0,343888 0,117126 1.000.000
Sumber:Hasil Penghitungan Dari tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinieritas antar variable-variabel, karena nilai correlation matrix antar variable-variabel tersebut tidak ada yang melebihi 0,5 rule of thumb.
4.2.2.1.2 Masalah Autokorelasi
Untuk mengetahui apakah terdapat masalah autokorelasi didalam suatu persamaan digunakan uji autokorelasi. Uji autokorelasi pada regresi model granger,
dimana terdapat lag dari dependen variabel pada persamaan di sebelah kanan, menggunakan metode Breusch-Godfrey test atau lebih dikenal dengan LM test.
Pengujian Breusch-Godfrey test pada intinya adalah menguji koefisien korelasi antar residual. Ada dua langkah dalam melakukan Breusch-Godfrey test yaitu
meregres variabel-variabel yang ada pada model dengan OLS dan didapat nilai residualnya kemudian diregres nilai residual terhadap variabel independennya yang
Nancy Nopeline : Pengaruh Nilai Tukar Riil Terhadap Neraca Perdagangan Bilateral Indonesia Marshall-Lerner Condition Dan Fenomena J-Curve, 2009
USU Repository © 2008
terdapat pada regresi tahap pertama serta residual pada lag tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian autokorelasi pada lag 1.
Tetapi dalam hal ini, Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan B- G test, yaitu melihat nilai Prob.
2
dan membandingkannya dengan tingkat signifikansinya = 0.05.
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi Pada Lag 2 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 34.67654
Prob. F2,61 0.062000
ObsR-squared 36.17873
Prob. Chi-Square2 0.060000
Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan hasil LM Test yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya
autokorelasi dalam model yang digunakan dalam penelitian ini, maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Prob.
2
= 0.0600. Nilai ini lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi = 0.05. Maka Ho diterima artinya tidak terdapat autokorelasi.
4.2.3 Hasil Estimasi Jangka Pendek ECM
Kategori