58
sehingga daya beli masyarakat meningkat dan berpengaruh pada proses produksi yang meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang
lebih banyak lagi. Dan penurunan PDRB di Kota Surabaya terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar
-22,38
. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum stabil akibat dari krisis moneter.
.
4.3. Analisis Regresi 4.3.1. Pengujian Adanya Pelanggaran Asumsi-Asumsi Klasik
1. Pengujian adanya Multikolinieritas
Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dengan cara melihat mengamati besarnya VIF, apabila VIF 10 maka regresi bebas dari
gejala multikolinier, sedangkan apabila VIF ≥ 10 Regresi mengandung
adanya gejala multikolinier. Adapun hasil perhitungan dengan komputer adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Nilai VIF Variabel
Tolerance VIF
InvestasiIndustri Kecil X
1
Nilai ProduksiX
2
PDRBX
3
0.461 0.204
0.320 2.171
4.893 3.129
Sumber : Lampiran 2 Dari tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terdapat adanya
gejala multikolinieritas.
2. Pengujian adanya autokorelasi
59
Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson d. Adapun pengujiannya adalah
sebagai berikut : 1. Banyaknya sampel N = 15
2. Banyaknya variabel bebas k = 3 3. Taraftingkat signifikansi yang digunakan
α = 0,05 Selanjutnya dilihat pada tabel Durbin Watson d diperoleh DL = 0,814 dan
DU = 1,750 serta 4 – DL = 3,186 dan 4 – DU = 2,250 Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Batas-batas daerah Test Durbin Watson Daerah
Keterangan DW 0,814
0,814 ≤ DW 1,750
1,750 ≤ DW 2,250
2,250 ≤ DW 3,186
DW ≥ 3,186
Autokorelasi positif Tanpa kesimpulaninconclusive
Non autokorelasi Tanpa kesimpulaninconclusive
Autokorelasi negatif Sumber : Lampiran 2
Sedangkan nilai Durbin Watson dari perhitungan DW = 0,861 dimana nilai ini terletak pada daerah 0,814
≤ DW 1,750 atau berada pada daerah Inconclusive, sehingga dapat disimpulkan Bahwa Regresi Bebas dari
Autokorelasi.
60
Gambar 8 : Kurva Durbin Watson
Sumber : Lampiran 2 dan 5
3. Pengujian adanya Heteroskedastisitas
Salah satu metode yang dipakai untuk mengetahui adanya Heteroskedastisitas adalah dengan Uji Rank Spearman atau Spearman Rho.
Adapun hasil perhitungan dari komputer adalah sebagai berikut : Tabel 8. Korelasi antara variabel bebas dengan Residual error
Variabel Korelasi
sig
Investasi Industri Kecil X
1
dengan Residual Nilai Produksi X
2
dengan Residual PDRB X
3
dengan Residual -0,154
0,254 -0,093
0,585 0,362
0,742
Sumber : lampiran 2 Pengambilan keputusan
Probabilitas 0,05, maka terjadi Heteroskedastisitas Probabilitas 0,05, maka terjadi Non Heteroskedastisitas
Non Autokorelasi
In co
n cl
u si
v e
Autokorelasi negatif
Autokorelasi positif
DL = 0,814
DU = 1,750
4 - DU = 2,250
4 - DL = 3,186
Durbin – Watson = 0,861
61
Berdasarkan hasil pada tabel 8 diatas, dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari Heteroskedastisitas.
Dari hasil pengujian dan pendeteksian adanya asumsi-asumsi klasik regresi diatas dapat disimpulkan bahwa regresi sudah tidak mengandung
indikator-indikator yang bias.
4.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda
