b. Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel
independen dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu nilai Tol 0.1 dan Variance Inflation Factor VIF 5. Berikut disajikan tabel
hasil pengujian:
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas
Setelah transformasi dengan LN
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Correlations
Collinearity Statistics
B Std.
Error Beta
Zero- order Partial Part Tolerance
VIF 1 Constant 2.660
.382 6.956 .000
LN_EPS 1.058
.104 1.055 10.171 .000
.964 .891 .505
.229 4.370 LN_DPS
-.099 .088
-.112 -1.123 .271 .808
-.211 -
.056 .247 4.048
LN_FL .032
.110 .016
.293 .772 .431
.056 .015 .812 1.232
a. Dependent Variable: LN_Harga_Saham
Sumber : Diolah dari SPSS 2011
Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka tolerance LN_EPS adalah sebesar 0.229 0.1 dan VIF 4.370 5, tolerance LN_DPS
adalah sebesar 0.247 0,1 dan VIF 4.048 5, tolerance LN_FL adalah sebesar 0.812 0,1 dan VIF 1.232 5. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.
Universitas Sumatera Utara
c. Uji Heterokedasititas
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah dalam penelitian terjadi Heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan grafik scatterplot. Hasil dari uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini:
Gambar 4.5 Grafik Scatterplot
Sumber : Diolah dari SPSS 2011
Dari gambar scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur, serta titik-
titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga
model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen LN_Harga
Universitas Sumatera Utara
Saham berdasarkan masukan variabel independen yaitu LN_EPS, LN_DPS, dan LN_FL.
d. Uji Autokorelasi
Kategori