Uji Normalitas Uji Multikoliniearitas Uji Heteroskedastisitas

commit to user 64

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali, 2006. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kormogorov-Smirnov Test Priyatno, 2009. Unstandardized residual dikatakan berdistribusi normal, jika ρ value0,05. Jika ρ value 0,05, maka unstandardized residual tidak berdistribusi secara normal. Hal ini didukung juga dengan tampilan grafik histogram dan normal probability plot.

b. Uji Multikoliniearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikoliniearitas, yaitu adanya hubungan liniear antar variabel independen dalam model regresi Priyatno, 2009; Ghozali, 2006. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikoliniearitas. Metode pengujian yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas di dalam regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya Ghozali, 2006. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoliniearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. commit to user 65

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi Priyatno, 2009. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Model pengujian yang digunakan adalah menggunakan grafik scatterplot antara nilai prediksi varibel terikat dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID Ghozali, 2009. Untuk menentukan heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot, titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi