Selain pengujian dengan grafik, normalitas data juga diuji secara statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang terdapat pada tabel 4.2
berikut: Tabel 4.2
Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 66
Mean .0000000
Normal Parameters
a
Std. Deviation .18263471
Absolute .112
Positive .048
Most Extreme Differences Negative
-.112 Kolmogorov-Smirnov Z
.908 Asymp. Sig. 2-tailed
.382 a. Test distribution is Normal.
Sumber : diolah dengan SPSS 16, 2009
Dari hasil uji Kolmogorov Smirnov, dapat diketahui bahwa unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 0,382. Nilai ini 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal.
b. Multikolonieritas
Uji multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menunjukkan hasil seperti pada tabel 4.3 dan 4.4 berikut:
Jaka Hermawan : Pengaruh Rentabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public, 2010.
Uji Multikolonieritas 1
Coefficient Correlations
a
Model CAR
ROE ROA
BOPO CAR
1.000 .148
-.251 .508
ROE .148
1.000 -.296
.565 ROA
-.251 -.296
1.000 -.079
Correlations
BOPO .508
.565 -.079
1.000 CAR
.268 .020
-.074 .047
ROE .020
.071 -.045
.027 ROA
-.074 -.045
.322 -.008
1
Covariances
BOPO .047
.027 -.008
.032 a. Dependent Variable: LDR
Tabel 4.3
Sumber : diolah dengan SPSS 16, 2009
Melihat hasil besaran korelasi antar variabel indepen pada Tabel 4.4, tampak bahwa hanya variabel BOPO yang mempunyai korelasi yang cukup tinggi
dengan variabel ROE dengan tingkat korelasi sebesar 0,565 atau sekitar 56. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95 maka dapat dikatakan tidak terjadi
multikolonieritas yang serius.
Jaka Hermawan : Pengaruh Rentabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public, 2010.
Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas 2
Sumber : diolah dengan SPSS 16, 2009
Tabel 4.5 diatas memperlihatkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance 0,10 dan VIF 10 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa
seluruh variabel independen dalam persamaan regresi ini sama sekali tidak memiliki korelasi antar variabel atau dengan kata lain tidak terjadi
multikolonieritas antar variabel.
c. Heteroskedastisitas
Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot pada gambar 4.3 berikut ini:
Coefficients
a
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
Collinearity Statistics Model
B Std. Error
Beta T
Sig. Tolerance
VIF Constant
1.128 .222
5.073 .000
ROA .129
.568 .030
.228 .821
.805 1.242
ROE -.720
.266 -.432
-2.707 .009
.565 1.771
BOPO -.402
.179 -.398
-2.249 .028
.461 2.171
1
CAR -.222
.518 -.064
-.429 .669
.638 1.568
a. Dependent Variable: LDR
Jaka Hermawan : Pengaruh Rentabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public, 2010.
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Sumber : diolah dengan SPSS 16, 2009 Dari hasil uji grafik Scatterplot diatas menunjukkan bahwa tidak
terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar secara acak yang terdapat diatas maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y. Hasil ini juga didukung oleh pengujian secara statistik dengan uji Glejser yang terdapat pada tabel 4.5 sebagai berikut:
Jaka Hermawan : Pengaruh Rentabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public, 2010.
Tabel 4.5 Uji Glejser
Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients Model
B Std. Error
Beta t
Sig. Constant
-.026 .113
-.233 .817
ROA .072
.288 .035
.251 .803
ROE .160
.135 .196
1.188 .240
BOPO .111
.091 .224
1.228 .224
1
CAR .397
.263 .234
1.510 .136
a. Dependent Variable: ABSUT
Sumber : diolah dengan SPSS 16, 2009 Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap
variabel independen. Jika variabel independen signifikan mempengaruhi nilai absolut residual berarti terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang
digunakan. Dari tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen berada diatas tingkat kepercayaan 5. Hasil ini menunjukkan
bahwa tidak ada satupun variabel independen yang mempengaruhi nilai Absolut Ut AbsUt sebagai variabel dependennya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa
model regresi layak digunakan karena tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Autokorelasi
