Uji Normalitas Uji Multikolonieritas Uji Autokorelasi

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan pada tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Menurut Erlina dan Mulyani 2007 : 103 “Tujuan normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal”. Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah variabel panggangu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji Kolmogrov-Smirnov terhadap model yang diuji. Dengan pengambilan keputusan: 1. Dengan pendekatan statistik uji Kolmogrov-Smirnov Jika probabilitas 0,05 maka distribusi data normal dan dapat digunakan analisis regresi. Jika nilai probabilitasnya 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. 2. Dengan pendekatan grafik Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi kolerasi diantara varibel independen bebas Uji ini bertujuan untuk mengji apakah model regresi yang baik seharusnya bebas multikolonieritas Ghozali 2001 : 91. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari: 1 Nilai tolerance dan lawannya. 2 Nilai variance inflation factor VIF. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritaspada data yang akan diolah Ghozali 2000 : 57.

3.8.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan penggangu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data time series. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson DW.Dalam buku Analisis Regresi Meenggunaka SPSS Wahid Sulaiman 2004 : 89, menurut Makridakis 1983 untk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi maka dilakukan pengujian Durbin Watson DW dengan ketentuan sebagai berikut : 1 1,65DW2,35 : tidak ada autokolerasi 2 1,21DW1,65 atau 2,35DW2,79 : tidak dapat disimpulkan 3 DW1,21 atau DW2,79 : terjadi autokolerasi.

3.8.1.4 Uji Heterokedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

0 55 91

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas Dan Solvabilitas Bank Terhadap Opini Audit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 59 110

PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

6 15 26

Analisis Pengaruh Investasi Aktiva Tetap dan Solvabilitas terhadap Profitabilitas (OPM) pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014

0 6 1

Pengaruh Manajemen Modal Kerja, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 4 114

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Aktivitas, dan Solvabilitas terhadap Return Saham Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

0 0 26

Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 – 2011

0 0 12

PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 17

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 14

PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 14